|
+325.ba pants 1. |
325.ba pants 1.Iestāde, kas izmanto alternatīvu iekšējo modeli, aprēķina pašu kapitāla prasības visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde ir saņēmusi 325.az panta 2. punktā minēto atļauju, izvēloties lielāko no turpmāk minētajiem:
a)
turpmāk minēto lielumu summa:
i)
iestādes iepriekšējās dienas sagaidāmā iztrūkuma riska mērs (expected shortfall risk measure), kuru aprēķina saskaņā ar 325.bb pantu (ESt-1); un
ii)
iestādes iepriekšējās dienas spriedzes scenārija riska mērs (stress scenario risk measure), kuru aprēķina saskaņā ar šīs sadaļas 5. iedaļu (SSt-1); vai
b)
turpmāk minēto lielumu summa:
i)
ar reizināšanas koeficientu (mc) reizināts vidējais lielums iestādes ikdienas sagaidāmā iztrūkuma riska mēram, kas aprēķināts saskaņā ar 325.bb pantu katrā no iepriekšējām sešdesmit darba dienām (ESavg), un
ii)
vidējais lielums iestādes ikdienas spriedzes scenārija riska mēram, kas aprēķins saskaņā ar 5. iedaļu katrā no iepriekšējām sešdesmit darba dienām (SSavg). Aprēķinot pašu kapitāla prasības tirgus riskam, izmantojot iekšēju modeli saskaņā ar pirmo daļu, iestāde neiekļauj pašas kredītriska starpības a) un b) apakšpunktā minēto pasākumu aprēķinā attiecībā uz iestādes pašas parāda instrumentu pozīcijām. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|