+Articolo 12 3
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Articolo 12 3
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti
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a)
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verificano se le politiche interne dell’ente garantiscono che la convalida interna periodica sia effettuata almeno una volta all’anno e ogni volta che si verificano cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni nella composizione del portafoglio tali per cui il modello interno potrebbe non essere più adeguato, anche per quanto riguarda
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i)
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una serie di scostamenti che si allontanano significativamente dal numero previsto dalla calibrazione del modello;
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ii)
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ingenti perdite di mercato rispetto al livello previsto dalle metriche di rischio;
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iii)
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un cambiamento significativo nell’attività dell’ente che potrebbe alterare le ipotesi di modellizzazione;
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iv)
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disallineamenti insoliti e significativi tra le variazioni teoriche e ipotetiche dei valori dei portafogli;
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b)
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verificano se la convalida periodica interna è basata su un piano di lavoro, approvato dall’organo di amministrazione, e che tale piano di lavoro stabilisca
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i)
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l’ambito di applicazione della convalida interna;
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ii)
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i compiti svolti dall’unità di convalida;
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iii)
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le priorità della convalida interna;
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c)
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valutano in che modo il piano di lavoro di cui alla lettera b) garantisce che sia svolto un processo di convalida interna completo e orientato al rischio e che gli aspetti pertinenti non siano esclusi dall’ambito di applicazione della convalida interna.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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- EULAW -
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