+Artigo 12.o 3
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Artigo 12.o 3
3. Para efeitos do n.o 2, alínea b), as autoridades competentes devem:
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a)
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Verificar se as políticas internas da instituição asseguram que a validação interna periódica é efetuada, pelo menos, uma vez por ano e sempre que ocorram alterações estruturais significativas no mercado ou na composição da carteira que possam levar a que o modelo interno deixe de ser adequado, incluindo o seguinte:
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i)
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um certo número de excessos que se desvia significativamente do número previsto pela calibração do modelo,
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ii)
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grandes perdas de mercado em relação ao nível previsto pelas métricas de risco,
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iii)
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uma alteração significativa na atividade da instituição que possa pôr em causa os pressupostos de modelização,
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iv)
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desalinhamentos atípicos e significativos entre as variações teóricas e hipotéticas dos valores das carteiras;
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b)
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Verificar se a validação interna periódica se baseia num plano de trabalho aprovado pelo órgão de administração e se esse plano de trabalho estabelece:
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i)
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o âmbito da validação interna,
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ii)
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as tarefas desempenhadas pela unidade de validação,
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iii)
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as prioridades da validação interna;
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c)
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Avaliar de que forma o plano de trabalho referido na alínea b) garante a realização de um processo de validação interna abrangente e orientado para os riscos e que os aspetos relevantes não são omitidos do âmbito da validação interna.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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