+12. pants 3
|
12. pants 3
3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes:
|
a)
|
pārliecinās, vai iestādes iekšējā politika nodrošina, ka iekšējā periodiskā validācija tiek veikta vismaz reizi gadā, un katru reizi, kad notiek būtiskas strukturālas izmaiņas tirgū vai izmaiņas portfeļa sastāvā, kas var izraisīt iekšējā modeļa neatbilstību, tostarp:
|
i)
|
vairāki pārsniegumi, kas ievērojami atšķiras no modeļa kalibrēšanas ietvaros prognozētā skaita;
|
|
ii)
|
lieli tirgus zaudējumi attiecībā uz riska rādītāju prognozēto līmeni;
|
|
iii)
|
būtiskas izmaiņas iestādes uzņēmējdarbībā, kas var izjaukt modelēšanas pieņēmumus;
|
|
iv)
|
neparasta un būtiska neatbilstība starp teorētiskajām un hipotētiskajām izmaiņām portfeļu vērtībā;
|
|
|
b)
|
pārliecinās, vai iekšējā periodiskā validācija ir balstīta uz vadības struktūras apstiprinātu darba plānu un vai minētajā darba plānā ir izklāstīts sekojošais:
|
i)
|
iekšējās validācijas tvērums;
|
|
ii)
|
validācijas vienības veiktie uzdevumi;
|
|
iii)
|
iekšējās validācijas prioritātes;
|
|
|
c)
|
novērtē, kā b) apakšpunktā minētais darba plāns nodrošina, ka tiek veikts visaptverošs un uz risku orientēts iekšējais validācijas process un ka attiecīgie aspekti netiek izlaisti no iekšējās validācijas tvēruma.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|