+12. cikk 3
|
12. cikk 3
(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásában:
|
a)
|
ellenőrzik, hogy az intézmény belső szabályai biztosítják-e, hogy a belső rendszeres validálásra legalább évente és minden olyan alkalommal sor kerüljön, amikor a piac alapvető szerkezeti változásai vagy a portfólió-összetétel változásai azt eredményezhetik, hogy a belső modell már nem megfelelő, beleértve a következőket:
|
i.
|
a túllépések száma jelentősen eltér a modellkalibrálás során várt számtól;
|
|
ii.
|
a kockázati mérőszámokkal előre jelzett szinthez képest jelentős piaci veszteségek következnek be;
|
|
iii.
|
az intézmény üzleti tevékenységében olyan jelentős változás következik be, amely megkérdőjelezheti a modellezési feltételezéseket;
|
|
iv.
|
szokatlan és jelentős eltérések állnak fenn a portfóliók értékének elméleti és hipotetikus változásai között;
|
|
|
b)
|
ellenőrzik, hogy a belső rendszeres validálás a vezető testület által jóváhagyott munkaterven alapul-e, és hogy a munkaterv meghatározza-e a következőket:
|
i.
|
a belső validálás hatóköre;
|
|
ii.
|
a validálási részleg által végzett feladatok;
|
|
iii.
|
a belső validálás prioritásai;
|
|
|
c)
|
értékelik, hogy a b) pontban említett munkaterv miként biztosítja az átfogó és kockázatorientált belső validálási eljárás elvégzését, valamint azt, hogy a releváns szempontok ne maradjanak ki a belső validálás hatóköréből.
|
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|