Sottosezione 1 Sistemi di rating

il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di fondi propri;

l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;

l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.