Articolo 383 septies Fattori del rischio di differenziali creditizi di riferimento

I fattori di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.

I fattori di rischio vega su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei differenziali creditizi di riferimento corrispondono alle volatilità dei differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.