+154 straipsnis 1.

154 straipsnis 1.

Pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal šią formulę:

čia rizikos koeficientas RW apskaičiuojamas taip:

jei PD – 1, t. y. neįvykdytų pozicijų atveju RW apskaičiuojamas pagal šią formulę:

;

čia ELBE yra įstaigos tiksliausias tikėtino nuostolio dėl neįvykdytos pozicijos įvertis pagal 181 straipsnio 1 dalies h punktą;

ii)

jeigu PD < 1:

čia:

N	= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. N(x) yra tikimybė, kad normalusis atsitiktinis kintamasis, kurio vidurkis lygus 0, o dispersija lygi 1, yra mažesnis arba lygus x;

G	= standartinio normaliojo atsitiktinio kintamojo atvirkštinė kumuliatyvinė pasiskirstymo funkcija, t. y. jeigu x = G(z), x yra tokia vertė, kad N(x) = z;

R	= koreliacijos koeficientas, apskaičiuojamas taip:

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas