+286 straipsnis CCR valdymas. Politika, procedūros ir sistemos
---+286 straipsnis 1.
---+286 straipsnis 2.
---+286 straipsnis 3.
---+286 straipsnis 4.
---+286 straipsnis 5.
---+286 straipsnis 6.
---+286 straipsnis 7.
---+286 straipsnis 8.

286 straipsnis CCR valdymas. Politika, procedūros ir sistemos

-

1. Apžvalga

,
286 straipsnis 1.

Įstaiga įdiegia ir palaiko CCR valdymo sistemą, kurią sudaro:

a) 

politika, procedūros ir sistemos, kurių paskirtis – užtikrinti CCR nustatymą, vertinimą, valdymą, patvirtinimą ir informacijos teikimą įstaigos viduje;

b) 

procedūros, skirtos užtikrinti, kad būtų laikomasi tos politikos, procedūrų ir sistemų reikalavimų.

Ta politika, procedūros ir sistemos turi būti patikimos, nuosekliai įgyvendinamos ir patvirtintos dokumentais. Dokumentuose turi būti paaiškinti CCR nustatyti taikomi empiriniai metodai.
286 straipsnis 2.

Pagal 1 dalį reikalaujama CCR valdymo sistema apima su CCR susijusią rinkos, likvidumo, teisinę ir operacinę riziką. Visų pirma, šia sistema užtikrinama, kad įstaiga laikytųsi šių principų:

a) 

nevykdytų operacijų su sandorio šalimi, kurios kreditingumo ji nėra įvertinusi;

b) 

deramai atsižvelgtų į kredito riziką, kuri kyla prieš atsiskaitymą ir atsiskaitant;

c) 

šią riziką ji valdytų kuo visapusiškiau sandorio šalies (sujungdama CCR pozicijas su kitomis kredito pozicijomis) ir įmonės lygmenyse.
286 straipsnis 3.

IMM taikanti įstaiga užtikrina, kad jos CCR valdymo sistemoje kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu būtų atsižvelgta į su toliau nurodytais veiksniais susijusią likvidumo riziką:

a) 

galimi reikalavimai vykdyti įkaito vertės išlaikymo prievolę esant rinkos sukrėtimui, kai apsikeista kintamosiomis garantinėmis įmokomis ar kitų rūšių, pvz., pradinėmis ar nepriklausomomis, garantinėmis įmokomis;

b) 

galimi reikalavimai grąžinti sandorio šalių suteiktos užtikrinimo priemonės perviršį;

c) 

reikalavimai, pateikiami dėl galimo prastesnio išorinio pačios įstaigos kredito kokybės vertinimo.

Įstaiga užtikrina, kad užtikrinimo priemonės pakartotinio panaudojimo pobūdis ir laikotarpis atitiktų jos likvidumo poreikius ir nekeltų pavojaus jos gebėjimui laiku suteikti ar grąžinti užtikrinimo priemonę.
286 straipsnis 4.
Įstaigos valdymo organai ir vyresnioji vadovybė aktyviai dalyvauja valdant CCR ir užtikrina, kad jai valdyti būtų skiriama pakankamai išteklių. Taikant oficialią procedūrą užtikrinama, kad vyresnioji vadovybė žinotų apie taikomo modelio trūkumus bei prielaidas ir galimus tokių trūkumų bei prielaidų padarinius rezultatų patikimumui. Vyresnioji vadovybė taip pat informuojama apie rinkos aplinkos nepastovumą, su veikla susijusias problemas ir apie tai, kaip į visa tai atsižvelgiama modelyje.
286 straipsnis 5.
Pagal 287 straipsnio 2 dalies b punktą kasdien rengiamas įstaigos CCR pozicijų ataskaitas tikrina atitinkamo lygio vadovybė, turinti pakankamus įgaliojimus sumažinti atskirų kredito valdytojų arba prekybinių operacijų vykdytojų pozicijas ir įstaigos visą CCR poziciją.
286 straipsnis 6.
Pagal 1 dalį įdiegta įstaigos CCR valdymo sistema taikoma kartu su kredito ir prekybos operacijų sandorių ribomis. Kredito ir prekybos operacijų sandorių ribos su įstaigos rizikos vertinimo modeliu siejamos nuosekliai ir kreditų valdytojams, prekybinių operacijų vykdytojams ir vyresniajai vadovybei suprantamu būdu. Įstaiga taiko oficialią procedūrą, skirtą pranešti apie rizikos ribų pažeidimus atitinkamo lygio vadovybei.
286 straipsnis 7.
Įstaiga, atlikdama CCR vertinimą, kiekvieną dieną ar kelis kartus per dieną įvertina kredito linijos išnaudojimo rodiklį. Įstaiga apskaičiuoja dabartinės pozicijos vertę su užtikrinimo priemone ir be jos. Įstaiga apskaičiuoja ir stebi atskirų portfelių ir sandorio šalių didžiausią poziciją arba galimą ateities poziciją jos pasirinktu pasikliautinuoju intervalu. Įstaiga atsižvelgia į dideles arba koncentruotas pozicijas, įskaitant susijusių sandorio šalių grupių, pramonės įmonių ir rinkos pozicijas.
286 straipsnis 8.
Įstaiga nustato ir vykdo nuolatinę ir griežtą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programą. Vyresnioji vadovybė nuolat ir ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri šio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus; į juos atsižvelgiama valdymo organui ar vyresniajai vadovybei nustatant CCR politiką ir ribas. Jeigu atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nustatoma, kad tam tikromis aplinkybėmis įstaiga yra ypač pažeidžiama, įstaiga nedelsdama imasi priemonių, kad ši rizika būtų tinkamai valdoma.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai