+286. pants CCR pārvaldība – politikas, procesi un sistēmas
---+286. pants 1.
---+286. pants 2.
---+286. pants 3.
---+286. pants 4.
---+286. pants 5.
---+286. pants 6.
---+286. pants 7.
---+286. pants 8.
|
286. pants CCR pārvaldība – politikas, procesi un sistēmas
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
286. pants 1.
|
Iestāde izveido un uztur CCR pārvaldības sistēmu, kuru veido:
a)
politikas, procesi un sistēmas, lai nodrošinātu CCR identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekļaušanu iekšējos pārskatos;
b)
procedūras, lai nodrošinātu šo politiku, procesu un sistēmu ievērošanu.
Šīs politikas, procesi un sistēmas ir konceptuāli pārdomāti, tiek īstenoti godīgi un tiek dokumentēti. Dokumentācijā ir iekļauts skaidrojums empīriskām metodēm, kuras izmanto CCR noteikšanai.
|
|
286. pants 2.
|
CCR pārvaldības sistēmā, kas noteikta 1. punktā, ņem vērā tirgus, likviditātes, juridiskos un operacionālos riskus, kuri ir saistīti ar CCR. It īpaši sistēma nodrošina to, lai iestāde ievērotu šādus principus:
a)
tā nesāk darījumus ar darījuma partneri, pirms nav novērtējusi tā kredītspēju;
b)
tā pienācīgi ņem vērā norēķinu un pirmsnorēķinu kredītrisku;
c)
tā šādus riskus pārvalda pēc iespējas vispusīgi darījuma partnera līmenī (agregējot CCR riska darījumus ar citiem kredītriska darījumiem) un iestādes līmenī.
|
|
286. pants 3.
|
Iestāde, kas izmanto IMM, nodrošina, lai tās CCR pārvaldības sistēma kompetento iestādi apmierinošā veidā ņemtu vērā visu turpmāk minēto pieprasījumu likviditātes risku:
a)
iespējamie ienākošie drošības rezervju pieprasījumi saistībā ar mainīgās drošības rezerves vai citu drošības rezervju veidu, piemēram, sākotnējās vai neatkarīgās drošības rezerves, apmaiņu nelabvēlīgu tirgus satricinājumu kontekstā;
b)
iespējamie ienākošie pieprasījumi nodot atpakaļ nodrošinājuma, kuru iesnieguši darījuma partneri, pārpalikumu;
c)
pieprasījumi, kas izriet no pašas ārējā kredītkvalitātes novērtējuma pazeminājuma.
Iestāde nodrošina, ka nodrošinājuma atkārtotas izmantošanas būtība un periods atbilst tās likviditātes vajadzībām un neapdraud tās spēju laikus nodot vai atdot atpakaļ nodrošinājumu.
|
|
286. pants 4.
|
Iestādes vadības struktūra un augstākā vadība aktīvi iesaistās CCR pārvaldībā un nodrošina, lai tai tiktu piešķirti atbilstīgi resursi. Iestādes augstākā vadība tiek informēta par izmantotā modeļa ierobežojumiem un pieņēmumiem, kā arī par ietekmi, kāda šiem ierobežojumiem un pieņēmumiem var būt uz formālā procesa rezultātu ticamību. Augstākā vadība ņem vērā arī tirgus vides nenoteiktību un operacionālos jautājumus, kā arī to atspoguļošanu modelī.
|
|
286. pants 5.
|
Ikdienas sagatavotos pārskatus par iestādes riska darījumu CCR saskaņā ar 287. panta 2. punkta b) apakšpunktu izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekamas pilnvaras un autoritāte pieprasīt samazināt gan pozīcijas, ko izveidojuši kredītu daļas darbinieki vai tirgotāji, gan iestādes kopējo CCR riska darījumu vērtību.
|
|
286. pants 6.
|
Iestādes CCR pārvaldīšanas sistēma, kas izveidota saskaņā ar 1. punktu, tiek lietota saskaņoti ar iekšējiem kredītlimitiem un tirdzniecības limitiem. Kredītlimiti un tirdzniecības limiti ir laika gaitā konsekventi saistīti ar iestādes riska mērīšanas modeli, un šo limitu ievērošanas nodrošināšanu modelī labi izprot kredītu daļas darbinieki, tirgotāji un augstākā vadība. Iestādei ir formāls process, lai atbilstīgā līmeņa vadībai ziņotu par riska limitu pārkāpumiem.
|
|
286. pants 7.
|
Iestādes CCR mērīšanas process ietver ikdienas un dienas laikā izlietoto kredītlīniju mērīšanu. Iestāde mēra pašreizējo riska darījuma vērtību, ņemot vērā nodrošinājumu un neņemot vērā nodrošinājumu. Portfeļa un darījuma partnera līmenī iestāde aprēķina un pārrauga maksimālo riska darījuma vērtību vai iespējamo nākotnes riska darījuma vērtību ticamības intervālā, ko izvēlas iestāde. Iestāde pārrauga lielas vai koncentrētās pozīcijas, tajā skaitā savstarpēji saistītu darījuma partneru grupas riska darījumus, koncentrāciju pa nozarēm un pa tirgiem.
|
|
286. pants 8.
|
Iestāde izstrādā un uztur pastāvīgu un rūpīgu spriedzes testēšanas programmu. Šo spriedzes testu rezultātus regulāri un vismaz reizi ceturksnī izskata augstākā vadība, un tos atspoguļo CCR pārvaldīšanas politikās un limitos, kurus noteikusi vadības struktūra un augstākā vadība. Ja spriedzes testu laikā atklāj neaizsargātību pret noteiktu apstākļu kopumu, iestāde nekavējoties veic pasākumus, lai pārvaldītu šos riskus.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|