51. pants Riska ierobežošanas pozīciju atzīšanas novērtējums

pārliecinās, vai iestādes iekšējā politikā:

pārbauda iestādes iekšējo politiku un pārbauda šajā iekšējā politikā paredzētos kritērijus, lai atzītu ieskaita un riska ierobežošanas vai diversifikācijas ietekmi;

novērtē, vai iespējamā būtiskā bāzes riska uzraudzība, kas var rasties intervālā starp instrumenta termiņu un viena gada periodu, ir noturīga;

pieprasa iestādei nodrošināt:

Pieprasot d) apakšpunkta i) punktā minēto paraugu, kompetentās iestādes pārliecinās, ka iesniegtās pozīcijas ir dažādas un ka attiecīgā gadījumā ir iekļautas gan pozīcijas, kurām veikts ieskaits, gan pozīcijas, kurām ieskaits nav veikts.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes pārliecinās, vai iestādes iekšējās politikas kritēriji nodrošina ieskaita un riska ierobežošanas efektivitāti arī tad, ja iestājas kredītnotikums vai jebkurš cits notikums.

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes pārliecinās, vai:

iestādes pozīciju attiecināšana uz riska faktoriem nodrošina, ka riska darījumiem ar dažādiem parādniekiem netiek veikts ieskaits un ka šāds ieskaits tiek veikts tikai pozīcijām, kas attiecas uz viena un tā paša parādnieka vieniem un tiem pašiem finanšu instrumentiem;

riska darījumus ar dažādiem parādniekiem attiecina uz dažādiem riska faktoriem, vai arī pastāv bāzes riska faktors, kas aptver atšķirības minētajos riska darījumos, un ir ietverts bāzes risks starp parādniekiem, kas ir ietverti kredītindeksos, un citiem parādniekiem;

attiecībā uz viena un tā paša parādnieka pozīcijām dažādos finanšu instrumentos iestādes veiktā analīze, lai novērtētu, vai būtisks bāzes risks riska ierobežošanas stratēģijās var rasties dažāda veida produktu, kapitāla struktūras prioritātes, iekšējo vai ārējo reitingu, termiņa vai laika dēļ, ir noturīga.