325.s pants Vega riska jutīgums

Iestādes aprēķina iespējas līguma vega riska jutīgumu pret konkrētu riska faktoru “k” šādi:

kur:

sk

=

iespējas līguma vega riska jutīgums;

k

=

specifisks vega riska faktors, kas sastāv no izsecināta svārstīguma;

volk

=

minētā riska faktora vērtība, kas izsakāma procentuāli; un

x,y

=

riska faktori, kas nav volk, cenu noteikšanas funkcijā Vi;

Attiecībā uz riska klasēm, kurās vega riska faktoriem ir termiņa dimensija, bet noteikumi par riska faktoru attiecināšanu nav piemērojami, jo iespēju līgumiem nav termiņa, iestādes attiecina šos riska faktorus uz ilgāko paredzēto termiņu. Uz šiem iespēju līgumiem attiecas atlikušo risku papildinājums.

Attiecībā uz iespēju līgumiem, kuriem nav noteikta norunas cena vai barjera, un iespēju līgumiem ar vairākām norunas cenām vai barjerām iestādes piemēro attiecināšanu uz norunas cenām un termiņiem, kurus iestāde izmanto iekšēji, lai noteiktu cenu iespējas līgumam. Uz šiem iespēju līgumiem arī attiecas atlikušo risku papildinājums.

Iestādes neaprēķina vega risku vērtspapīrošanas laidieniem, kas iekļauti ACTP, kā minēts 325. panta 6., 7. un 8. punktā, ja tiem nav izsecināta svārstīguma. Minētajiem vērtspapīrošanas laidieniem aprēķina delta un izliekuma riska pašu kapitāla prasības.