+220. pants 3.
|
220. pants 3.
Iestādes aprēķina E * ar šādu formulu:
kur:
|
i
|
= indekss, kas apzīmē visas līgumā paredzētās atsevišķās vērtspapīru, preču vai naudas pozīcijas, kuras iestāde ir vai nu aizdevusi, vai pārdevusi ar atpirkšanas līgumu, vai iesniegusi darījuma partnerim;
|
|
j
|
= indekss, kas apzīmē visas līgumā paredzētās atsevišķās vērtspapīru, preču vai naudas pozīcijas, kuras iestāde ir vai nu aizņēmusies, vai nopirkusi ar tālākpārdošanas līgumu, vai tur;
|
|
k
|
= indekss, kas apzīmē visas atsevišķās valūtas, kurās ir denominēti līgumā paredzētie vērtspapīri, preces vai naudas pozīcijas;
|
|
Ei
|
= riska darījuma vērtība attiecīgajam vērtspapīram, precei vai naudas pozīcijai i, kas ir aizdota, pārdota ar atpirkšanas līgumu vai iesniegta darījuma partnerim saskaņā ar līgumu un kas būtu piemērojama kredītaizsardzības neesamības gadījumā, ja iestādes aprēķina riska darījumu riska svērtās vērtības saskaņā ar attiecīgi 2. vai 3. nodaļu;
|
|
Cj
|
= attiecīgā vērtspapīra, preces vai naudas pozīcijas vērtība j, ko iestāde saskaņā ar līgumu ir aizņēmusies, nopirkusi ar tālākpārdošanas līgumu vai tur;
|
|
|
= neto pozīcija (pozitīva vai negatīva) attiecīgajā valūtā k, kas nav līguma norēķinu valūta, kā ir aprēķināts saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu;
|
|
|
= ārvalstu valūtas svārstīguma korekcija valūtai k;
|
|
Enet
|
= līguma neto riska darījumu vērtība, ko aprēķina šādi:
|
kur:
|
l
|
= indekss, kas apzīmē visas atsevišķās līgumā paredzētās vienu un to pašu vērtspapīru grupas un visus atsevišķos preču veidus;
|
|
|
= neto pozīcija (pozitīva vai negatīva) attiecīgajai līgumā paredzētajai vērtspapīru grupai l vai attiecīgajam preču veidam l, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu;
|
|
|
= svārstīguma korekcija, kas ir atbilstoša attiecīgajai vērtspapīru grupai l vai attiecīgajam preču veidam l un kas noteikta saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu; vērtības zīmi nosaka šādā veidā:
a)
tai ir pozitīva zīme, ja vērtspapīru grupa l ir aizdota, pārdota ar atpirkšanas līgumu vai ar to ir veikts darījums veidā, kas ir līdzīgs vai nu vērtspapīru aizdevumam, vai līgumam par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu;
b)
tai ir negatīva zīme, ja vērtspapīru grupa l ir aizņemta, nopirkta ar tālākpārdošanas līgumu vai ar to ir veikts darījums veidā, kas ir līdzīgs vai nu vērtspapīru aizņēmumam, vai līgumam par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu;
|
|
N
|
= līgumā paredzēto atšķirīgo vienu un to pašu vērtspapīru grupu un atšķirīgo preču veidu kopskaits; šajā aprēķinā neņem vērā tās grupas un veidus , kuru  ir mazāks par  ;
|
|
Egross
|
= līguma bruto riska darījumu vērtība, ko aprēķina šādi:
|
 .
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|