325.r pants Delta riska jutīgums

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no bezriska likmēm;

rkt

=

bezriska līknes “k” likme ar termiņu “t”;

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

x,y

=

riska faktori, kas nav rkt, cenu noteikšanas funkcijā Vi;

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no inflācijas riska un starpvalūtu bāzes;

=

sastāvdaļu vektors, kas raksturo izsecinātās inflācijas līkni vai starpvalūtu bāzes līkni konkrētai valūtai “j”, kur “m” vienāds ar to mainīgo lielumu skaitu, kas saistīti ar inflāciju vai starpvalūtu mainīgajiem lielumiem, ko izmanto instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī;

=

dimensijas vienības matrica (1 × m);

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

y, z

=

citi mainīgie lielumi cenu noteikšanas modelī.

sk

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām;

“k”

=

specifisks kapitāla vērtspapīrs;

EQk

=

minētā kapitāla vērtspapīra tūlītējās cenas vērtība;

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

x,y

=

riska faktori, kas nav EQk cenu noteikšanas funkcijā Vi;

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru repo likmēm;

k

=

indekss, kas apzīmē kapitāla vērtspapīru;

=

sastāvdaļu vektors, kas raksturo repo termiņu struktūru konkrētam kapitāla vērtspapīram “k”, kur “m” ir vienāds ar repo likmju skaitu atbilstoši dažādiem termiņiem, kas izmantoti instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī;

=

dimensijas vienības matrica (1 · m);

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

y, z

=

riska faktori, kas nav
cenu noteikšanas funkcijā Vi;