1. apakšiedaļa Delta riska pakāpes un korelācijas

1. Pārskats

325.ae pants Riska pakāpes vispārīgam procentu likmju riskam

325.af pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku

325. ag pants Kopu korelācijas attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku

325.ah pants Riska pakāpes nevērtspapīrošanas kredītriska starpības riskam instrumentiem

325.ai pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem

325. aj pants Korelācijas starp kopām kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem

325. aj pants

Korelācijas starp kopām kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem

Korelācijas parametru γbc, ko piemēro dažādu kopujutīgumu apkopojumam, nosaka kā:

γbc = γbc (reitings) · γbc (sektors)

kur:

▼M17

γbc (reitings) ir vienāds ar:

1, ja kopas b un c ir 1.–17. kopa un abām kopām ir viena un tā pati kredītkvalitātes kategorija (vai nu kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe, vai kredītkvalitātes 4.–6. pakāpe); citos gadījumos tas ir 50 %; minētā aprēķina nolūkos uzskata, ka 1. kopa pieder pie tās pašas kredītkvalitātes kategorijas kā kopas, kurām ir kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe;

1, ja kopa b vai c ir 18. kopa;

1, ja kopa b vai c ir 19. kopa un otrai kopai ir kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe; citos gadījumos tas ir 50 %;

1, ja kopa b vai c ir 20. kopa un otrai kopai ir kredītkvalitātes 4.–6. pakāpe; citos gadījumos tas ir 50 %;

▼M8

γbc (sektors) ir vienāds ar 1, ja divas kopaspieder pie tā paša sektora, citos gadījumos tas ir vienāds ar 5. tabulā norādīto procentuālo īpatsvaru:

▼M12

5. tabula

Kopa	1, 2 un 11	3 un 12	4 un 13	5 un 14	6 un 15	7 un 16	8 un 17	9 un 10	18	19	20
1, 2 un 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 un 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 un 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 un 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 un 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 un 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 un 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 un 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

325.ak pants Riska pakāpes kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas iekļautiACTP

325.ak pants

Riska pakāpes kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas iekļauti ACTP

Riska pakāpes jutīgumam pret kredītriska starpības vērtspapīrošanas, kas iekļauti ACTP, riska faktoriem visās kopās ir tās pašas attiecībā uz visiem termiņiem (0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi), un attiecībā uz katru 6. tabulā iekļauto koputās precizē saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu:

▼M12

6. tabula

Kopas numurs	Kredītkvalitāte	Sektors	Riska pakāpe
1	Visi	Dalībvalstu centrālā valdība, tostarp centrālās bankas	4,0 %
2	►M17 Kredītkvalitātes 1.–10. pakāpe ◄	Trešās valsts centrālā valdība, tostarp centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā	4,0 %
3		Reģionālās vai vietējās pašvaldības un publiskā sektora struktūras	4,0 %
4		Finanšu sektora sabiedrības, tostarp kredītiestādes, kas iekļautas centrālajā valdībā, reģionālajā valdībā vai vietējā pašvaldībā vai ir to izveidotas, un attīstību veicinoši aizdevēji	8,0 %
5		Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecības preces, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	5,0 %
6		Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība	4,0 %
7		Tehnoloģijas, telesakari	3,0 %
8		Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība	2,0 %
9		Segtās obligācijas, kuras emitējušas kredītiestādes, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs	3,0 %
10		Segtās obligācijas, kuras emitējušas kredītiestādes trešās valstīs	6,0 %
11	►M17 Kredītkvalitātes 11.–17. pakāpe ◄	Trešās valsts centrālā valdība, tostarp centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā	13,0 %
12		Reģionālās vai vietējās pašvaldības un publiskā sektora struktūras	13,0 %
13		►M17 Finanšu sektora sabiedrības, tostarp kredītiestādes, kuras dibinājusi vai izveidojusi centrālā valdība, reģionālā valdība vai vietējā pašvaldība, attīstību veicinoši aizdevēji un segtās obligācijas ◄	16,0 %
14		Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecības preces, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde	10,0 %
15		Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība	12,0 %
16		Tehnoloģijas, telesakari	12,0 %
17		Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība	12,0 %
18	Citi sektori		13,0 %

▼M17

Šā panta nolūkos riska darījumam piešķir kredītkvalitātes kategoriju, kas atbilst tādai kredītkvalitātes kategorijai, kuru tam piešķirtu saskaņā ar standartizēto pieeju kredītriskam, kas paredzēta II sadaļas 2. nodaļā.

Atkāpjoties no otrās daļas, iestādes var 4. kopā iekļaut riska darījumu ar segto obligāciju bez kredītreitinga, ja iestādei, kas emitē segto obligāciju, ir kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe.

▼M8

325.al pants Korelācijas kredītriska starpības riskam vērtspapīrošanas instrumentiem, kas iekļautiACTP

325.am pants Riska pakāpes kredītriska starpības riskam vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļautiACTP

325.an pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļautiACTP

325.ao pants Korelācijas starp kopāmkredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļautiACTP

325.ap pants Riska pakāpes kapitāla vērtspapīru riskam

325.aq pants Kopas iekšējās korelācijas kapitāla vērtspapīru riskam

325.ar pants Kopu korelācijas attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku

325.ar pants

Kopu korelācijas attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku

Korelācijas parametru c piemēro dažādu kopu jutīgumu apkopojumam.

To attiecībā uz 325. panta 8. tabulas kopām nosaka šādi:

15 %, ja abas kopas ir diapazonā no 1.–10. kopai;

0 %, ja kāda no abām kopām ir 11. kopa;

75 %, ja abas kopas ir diapazonā no 12.–13. kopai;

45 % citā gadījumā.

325.as pants Riska pakāpes preču riskam

325.as pants

Riska pakāpes preču riskam

Riska pakāpes jutīgumam pret preču riska faktoriem ir šādas:

9. tabula

Kopas numurs	Kopas nosaukums	Riska pakāpe
1	Enerģija – cietais kurināmais	30 %
2	Enerģija – šķidrais kurināmais	35 %
3	►M17 Enerģija – elektroenerģija ◄	60 %
▼M17
3.a	Enerģija – ES ETS oglekļa tirdzniecība	40 %
3.b	Enerģētika – ES ETS neietilpstoša oglekļa tirdzniecība	60 %
▼M12
4	Krava	80 %
5	Metāli – nedārgmetāli	40 %
6	Gāzveida kurināmais	45 %
7	Dārgmetāli (tostarp zelts)	20 %
8	Graudi un eļļaugu sēklas	35 %
9	Lopkopība un piensaimniecība	25 %
10	Īslaicīgie un citi lauksaimniecības produkti	35 %
11	Citas preces	50 %

325.at pants Kopas iekšējās korelācijas preču riskam

325.au pants Kopu korelācijas attiecībā uz preču risku

325.au pants

Kopu korelācijas attiecībā uz preču risku

Korelācijas parametru γbc, ko piemēro dažādu kopu jutīgumu apkopojumam, nosaka kā:

20 %, ja abas kopas ir diapazonā no 1.–10. kopai;

0 %, ja kāda no abām kopām ir 11. kopa.

325.av pants Riska pakāpes ārvalstu valūtu riskam

325.aw pants Korelācijas ārvalstu valūtu riskam

325.aw pants

Korelācijas ārvalstu valūtu riskam

Vienotu korelācijas parametru γbc, kas ir vienāds ar 60 %, piemēro jutīguma pret ārvalstu valūtām riska faktoriem.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots	Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots	Prasība

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/