+325.bc pants 1.
|
325.bc pants 1.
Iestādes visus daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus, kas minēti 325.bb panta 1. punktā, aprēķina šādi:
a)
daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus aprēķina vienu reizi dienā;
b)
97,5. procentīle, vienpusējs ticamības intervāls;
▼C8
c)
iestādes daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru laikā “t”konkrētam tirdzniecības pozīciju portfelim un tādu netirdzniecības pozīciju portfelim, kuras ietekmē ārvalstu valūtas risks vai preču risks, aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
▼M8
kur:
|
PESt
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs laikā “t”;
|
|
j
|
=
|
indekss, ar kuru apzīmē piecus likviditātes periodus, kuri uzskaitīti 1. tabulas pirmajā slejā;
|
|
LHj
|
=
|
likviditātes periodu j ilgums izteikts dienās 1. tabulā;
|
|
T
|
=
|
bāzes periods, kur T = 10 dienas;
|
|
PESt(T)
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko nosaka, piemērojot nākotnes satricinājumu scenārijus ar 10 dienu laikposmu vienīgi konkrētai tādu modelējamu riska faktoru grupai, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri noteikti 2., 3. un 4. punktā, katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram, kas minēts 325.bb panta 1. punktā; un
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko nosaka, piemērojot nākotnes satricinājumu scenārijus ar 10 dienu laikposmu vienīgi konkrētai tādu modelējamu riska faktoru grupai, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri noteikti 2., 3. un 4. punktā, katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram, kas minēts 325.bb panta 1. punktā, un kura efektīvais likviditātes periods, kas noteikts saskaņā ar 325.bb panta 2. punktu, ir vienāds vai garāks par LHj.
1. tabula
|
Likviditātes periods j
|
Likviditātes perioda j ilgums
(dienas)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|