English - European Union - Financial Industry - Capital Markets -

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (Dokuments attiecas uz EEZ)

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 231/2013

(2012. gada 19. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

1. Pārskats

I NODAĻA

II NODAĻA

III NODAĻA

IV NODAĻA

V NODAĻA

VI NODAĻA

I PIELIKUMS

Metodes AIF riska darījumu apjoma palielināšanai

1. Nenodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi. Ja naudas līdzekļu aizņēmumi tiek ieguldīti, tie palielina AIF riska darījumu apjomu par kopējo šo aizņēmumu summu. Tādēļ minimālais riska darījumu apjoms vienmēr ir aizņēmuma summa. Tas var būt lielāks, ja ar aizņēmumu veiktā ieguldījuma vērtība ir lielāka nekā aizņēmuma summa. Lai izvairītos no dubultas uzskaites, aizņemtos naudas līdzekļus, kas izmantoti riska darījumu finansēšanai, aprēķinā neiekļauj. Ja naudas līdzekļu aizņēmumus neiegulda, bet tie paliek naudas līdzekļu vai to ekvivalentu formā, kā noteikts 7. panta a) punktā, tie AIF riska darījumu apjomu nepalielina.

2. Nodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi. Nodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi ir līdzīgi nenodrošinātiem naudas līdzekļu aizņēmumiem, bet aizdevums var būt nodrošināts ar vienu aktīvu vai aktīvu kopumu. Ja naudas līdzekļu aizņēmumus neiegulda, bet tie paliek naudas līdzekļu vai to ekvivalentu formā, kā noteikts 7. panta a) punktā, tie AIF riska darījumu apjomu nepalielina.

3. Konvertējami aizņēmumi. Konvertējami aizņēmumi ir nopirkti parādi, kas to turētājam vai emitentam noteiktos apstākļos dod tiesības tos konvertēt citā aktīvā. AIF riska darījuma apjoms ir šo aizņēmumu tirgus vērtība.

4. Procentu likmju mijmaiņas darījumi. Procentu likmes mijmaiņas darījums ir līgums par apmainīšanos ar procentu likmju naudas plūsmām, ko līguma darbības laikā noteiktos intervālos (maksājuma datumos) aprēķina no nosacītās pamatsummas. Katras puses maksājuma summu aprēķina, izmantojot citu procentu likmi, kas balstīta uz nosacītajiem riska darījuma apjomiem.

5. Finanšu līgumi par starpībām. Finanšu līgums par starpībām (CFD) ir vienošanās starp divām pusēm, proti, ieguldītāju un CFD nodrošinātāju, maksāt otrai pusei bāzes aktīva cenas izmaiņu. Atkarībā no tā, kurā virzienā mainās cena, viena puse maksā otrai starpību, kas radusies no līguma noslēgšanas brīža līdz tā darbības laika beigām. Riska darījuma apjoms ir bāzes aktīva tirgus vērtība. Šo pašu principu piemēro arī likmēm par finansiālo starpību (financial spread bets).

6. Standartizēti nākotnes līgumi. Standartizēts nākotnes līgums ir vienošanās noteiktā dienā nākotnē par iepriekš noteiktu cenu pirkt vai pārdot noteiktu apjomu vērtspapīru, valūtas, preču, indeksa vai cita aktīva. Riska darījuma apjoms ir attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtība.

7. Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi. Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgums ir vienošanās, kurā viena puse (kopējo ieņēmumu maksātājs) attiecīgā atsauces pienākuma kopējos ekonomiskos rezultātus nodod otrai pusei (kopējo ieņēmumu saņēmējs). Kopējie ekonomiskie rezultāti ietver ienākumus no procentiem un maksām, guvumus vai zaudējumus no tirgus svārstībām un kredītzaudējumus. AIF riska darījuma apjoms ir to attiecīgo aktīvu tirgus vērtība, kuriem ir ietekme uz mijmaiņas ekonomisko rezultātu.

8. Nestandartizēti nākotnes līgumi. Nestandartizēts nākotnes līgums ir individualizēta divpusēja vienošanās apmainīties ar aktīviem vai naudas plūsmām noteiktā norēķinu dienā nākotnē par nestandartizēta nākotnes darījuma cenu, kas noteikta darījuma dienā. Viena nestandartizēta nākotnes līguma puse ir pircējs (garā pozīcija), kas piekrīt maksāt nestandartizēta nākotnes darījuma cenu norēķinu datumā. Otra puse ir pārdevējs (īsā pozīcija), kas piekrīt saņemt nestandartizēta nākotnes darījuma cenu. Lai iesaistītos nestandartizētā nākotnes darījumā, parasti nav nepieciešams veikt maksājumu. AIF riska darījuma apjoms ir attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtība. To iespējams aizvietot ar nosacīto līguma vērtību, ja tā ir mazāka.

9. Iespējas līgumi. Iespējas līgums ir vienošanās, kas dod pircējam, kurš veic maksājumu (prēmiju), tiesības, bet nenosaka pienākumu pirkt vai pārdot noteiktu apjomu bāzes aktīvu par noteiktu cenu (norunas cenu) līdz līguma darbības laika beigām vai šā laika beigās. Pirkšanas iespējas līgums ir iespēja pirkt, un pārdošanas iespējas līgums ir iespēja pārdot. Fonda riska darījuma apjoma ierobežojumi būs – no vienas puses – potenciāli neierobežots riska darījuma apjoms un – no otras puses – riska darījuma apjoms, kas nepārsniedz augstākās samaksātās prēmijas apjomu vai šā iespējas līguma tirgus vērtību. Riska darījuma apjomu starp šiem diviem ierobežojumiem nosaka kā ar delta koeficientu koriģēto bāzes pozīcijas ekvivalentu, kur iespējas līguma delta koeficients mēra iespējas līguma cenas jutīgumu pret bāzes aktīva cenas izmaiņām. Tāda pati pieeja jāpiemēro iegultajiem atvasinātajiem instrumentiem, piemēram, strukturētajos produktos. Struktūra jāsadala pa komponentiem, un pienācīgi jānosaka atvasināto riska darījuma kārtu ietekme.

10. Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu. Līgums par pārdošanu ar atpirkšanu parasti rodas, ja AIF “pārdod” vērtspapīrus līguma par pirkšanu ar atpārdošanu darījuma partnerim un piekrīt tos nākotnē atpirkt atpakaļ par noteiktu cenu. AIF no iesaistīšanās šajā darījumā radīsies finansējuma izmaksas, tādēļ tam vajadzēs atkārtoti ieguldīt naudas līdzekļu ieņēmumus (faktiski nodrošinājumu naudas līdzekļu formā), lai ģenerētu ienākumus, kas pārsniedz radušās finansējuma izmaksas. Šā “nodrošinājuma naudas līdzekļu formā” atkārtota ieguldīšana nozīmē, ka AIF uzņemsies papildu risku, kas jāņem vērā vispārējā riska darījumu aprēķinā. “Pārdoto” vērtspapīru ekonomiskie riski un labumi attiecas uz AIF. Turklāt pārdošanas ar atpirkšanu darījums gandrīz vienmēr radīs saistību īpatsvaru, jo nodrošinājums naudas līdzekļu formā tiks atkārtoti ieguldīts. Gadījumā, ja kā daļa no darījuma ir saņemts nodrošinājums, kas nav naudas līdzekļu formā, un tas ir tālāk izmantots citā pārdošanas ar atpirkšanu līgumā vai akciju-aizdevuma līgumā, kopējā riska darījumu apjomā iekļauj pilnu nodrošinājuma tirgus vērtību. AIF riska darījuma apjomu palielina par nodrošinājuma, kas ir naudas līdzekļu formā, atkārtoti ieguldīto apjomu.

11. Līgumi par pirkšanu ar atpārdošanu. Šis darījums rodas, ja AIF “pērk” vērtspapīrus no līguma pārdošanu ar atpirkšanu darījuma partnera un piekrīt tos nākotnē pārdot atpakaļ par noteiktu cenu. AIF parasti iesaistās šajos darījumos, lai ģenerētu zema riska naudas tirgus tipa ienākumus, un “nopirktie” vērtspapīri kalpo kā nodrošinājums. Tādējādi vispārējais riska darījumu apjoms neveidojas, un AIF neuzņemas ne riskus, ne ieguvumus no “nopirktajiem” vērtspapīriem, t. i., tiem nav papildu tirgus riska. Taču ir iespējams, ka “nopirktie” vērtspapīri, kā minēts iepriekš, tiek tālāk izmantoti kā daļa no pārdošanas ar atpirkšanu vai akciju-aizdevuma darījuma, un šādā gadījumā vispārējā riska darījumu apjomā iekļauj pilnu vērtspapīru tirgus vērtību. Nopirkto vērtspapīru ekonomiskie riski un labumi attiecas uz darījuma partneri un tādējādi nepalielina AIF riska darījumu apjomu.

12. Vērtspapīru aizdevuma līgumi. AIF, kas iesaistās vērtspapīru aizdevuma darījumā, par noteiktu maksu aizdod vērtspapīru aizņēmējam darījuma partnerim (kas parasti aizņemas vērtspapīrus, lai segtu fizisku īsās pārdošanas darījumu). Vērtspapīru aizņēmējs AIF nogādā nodrošinājumu naudas līdzekļu vai citā formā. Tikai tad, ja naudas nodrošinājumu, kas ir naudas līdzekļu formā, atkārtoti iegulda instrumentos, kas nav 7. panta a) punktā minētie, radīsies vispārējais riska darījumu apjoms. Ja nodrošinājums, kas nav naudas līdzekļu formā, tiek tālāk izmantots kā daļa no pārdošanas ar atpirkšanu vai cita vērtspapīru aizdevumu darījuma, vispārējā riska darījumu apjomā iekļauj pilnu vērtspapīru tirgus vērtību. Riska darījums rodas tiktāl, ciktāl ir veikts nodrošinājuma naudas līdzekļu formā atkārtots ieguldījums.

13. Vērtspapīru aizņēmuma līgumi. AIF, kas iesaistās vērtspapīru aizņēmumā, par noteiktu maksu aizņemas vērtspapīrus no vērtspapīru aizdevēja darījumu partnera. AIF tad pārdod vērtspapīrus tirgū. Tādējādi AIF ir radusies šā vērtspapīra īsā pozīcija. Tiktāl, ciktāl naudas līdzekļu ieņēmumi no pārdošanas tiek atkārtoti ieguldīti, palielinās AIF riska darījumu apjoms. Riska darījuma apjoms ir šo vērtspapīru ar īso pozīciju tirgus vērtība. Papildu riska darījums rodas tiktāl, ciktāl saņemtie naudas līdzekļi tiek atkārtoti ieguldīti.

14. Kredītsaistību mijmaiņas līgumi. Kredītsaistību mijmaiņas līgums (CDS) ir kredītsaistību atvasinātais līgums, kas pircējam nodrošina aizsardzību, parasti pilnas summas atgūšanu, ja atsauces struktūra nepilda savas saistības vai ir iestājies kredīta notikums. Apmaiņā pret to CDS pārdevējs no pircēja saņem regulāru maksu (starpību). Aizsardzības pārdevējam riska darījuma apjoms ir augstākā no šīm vērtībām: vai nu attiecīgo bāzes aktīvu tirgus vērtība, vai kredītsaistību mijmaiņas līguma nosacītā vērtība. Aizsardzības pircējam riska darījuma apjoms ir attiecīgā bāzes aktīva tirgus vērtība.

II PIELIKUMS

Atvasināto instrumentu konvertācijas metodoloģijas

1. Turpmāk uzskaitītajiem standarta atvasinātajiem instrumentiem (uzskaitījums nav izsmeļošs) piemēro šādas konvertācijas metodes:

standartizēti nākotnes līgumi:

—	standartizēts obligāciju nākotnes līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * vislētāk piegādājamās atsauces obligācijas tirgus cena,

—	standartizēts procentu likmes nākotnes līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms,

—	standartizēts valūtas nākotnes līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms,

—	standartizēts kapitāla nākotnes līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * bāzes kapitāla daļas tirgus cena,

—	standartizēts indeksa nākotnes līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * indeksa līmenis;

tradicionāli (plain vanilla) iespējas līgumi (pirktie/pārdotie pārdošanas iespēju un pirkšanas iespēju līgumi):

—	tradicionāls obligāciju iespējas līgums : nosacītā līguma vērtība * bāzes atsauces obligācijas tirgus vērtība * delta koeficients,

—	tradicionāls kapitāla iespējas līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * bāzes kapitāla daļas tirgus vērtība * delta koeficients,

—	tradicionāls procentu likmju iespējas līgums : nosacītā līguma vērtība * delta koeficients,

—	tradicionāls valūtas iespējas līgums : valūtas posma/posmu nosacītā līguma vērtība * delta koeficients,

—	tradicionāls indeksa iespējas līgums : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * indeksa līmenis * delta koeficients,

—	tradicionāls iespējas līgums par standartizētu nākotnes līgumu : līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * bāzes aktīva tirgus vērtība * delta koeficients,

—	tradicionāls mijmaiņas darījuma iespējas līgums : atsauces mijmaiņas saistību konvertācijas apjoms * delta koeficients,

—	garantijas iespējas līgums un tiesību iespējas līgums : akciju/obligāciju skaits * atsauces bāzes instrumenta tirgus vērtība * delta koeficients;

mijmaiņas līgumi:

—	tradicionālās fiksētās/mainīgās likmes procentu likmes un inflācijas mijmaiņas līgums : nosacītā līguma vērtība,

—	valūtas mijmaiņas līgums : valūtas posma/posmu nosacītā vērtība,

—	starpvalūtu procentu likmju mijmaiņas līgums : valūtas posma/posmu nosacītā vērtība,

—	kopējā ienesīguma līmeņa mijmaiņas līgums : atsauces aktīva/aktīvu bāzes tirgus vērtība,

—	nestandarta kopējā ienesīguma līmeņa mijmaiņas līgums : abu kopējā ienesīguma līmeņa mijmaiņas līguma posmu kopējā bāzes tirgus vērtība,

—	vienkāršs kredītsaistību mijmaiņas līgums : aizsardzības pārdevējam — augstākā no šīm vērtībām: vai nu attiecīgo bāzes aktīvu tirgus vērtība, vai kredītsaistību mijmaiņas līguma nosacītā vērtība, aizsardzības pircējam — atsauces bāzes aktīva tirgus vērtība,

—	finanšu līgums par starpībām : akciju/obligāciju skaits * atsauces bāzes instrumenta tirgus vērtība;

nestandartizēti nākotnes līgumi:

—	nestandartizēts ārvalstu valūtas nākotnes līgums : valūtas posma/posmu nosacītā vērtība,

—	nestandartizēts procentu likmes nākotnes līgums : nosacītā vērtība;

riska darījumi, kuros izmantots saistību īpatsvars un kas veikti indeksiem, kuros iegults saistību īpatsvars.

Atvasinātajam instrumentam, kas, izmantojot saistību īpatsvaru, rada riska darījumu ar bāzes indeksu vai indeksiem, kuros iegults saistību īpatsvaru ietverošs riska darījums ar to portfeli, piemēro standarta piemērojamās riska vērtības pieeju konkrētajiem aktīviem.

2. Turpmākās konvertācijas metodes piemēro šādiem uzskaitītajiem (uzskaitījums nav izsmeļošs) finanšu instrumentiem, kuros iegulti atvasinātie instrumenti:

—	konvertējamas obligācijas : atsauces akciju skaits * atsauces bāzes akciju tirgus vērtība * delta koeficients,

—	ar kredītrisku saistītās parādzīmes : atsauces aktīva/aktīvu bāzes tirgus vērtība,

—	daļēji apmaksāti vērtspapīri : akciju/obligāciju skaits * atsauces bāzes instrumenta tirgus vērtība,

—	garantijas iespējas līgums un tiesību iespējas līgums : akciju/obligāciju skaits * atsauces bāzes instrumenta tirgus vērtība * delta koeficients.

3. Piemēru uzskaitījums nestandartizētiem atvasinātajiem instrumentiem, kur izmantota saistītās riska vērtības metode:

—

dispersijas mijmaiņas līgumi. Dispersijas mijmaiņas līgumi ir līgumi, kas ļauj ieguldītājiem iegūt riska darījumu ar bāzes aktīva dispersiju (svārstīgumu, kas kāpināts kvadrātā) un, konkrētāk, tirgot nākotnes realizēto (vai vēsturisko) svārstīgumu pret pašreizējo implicēto svārstīgumu. Atbilstīgi tirgus praksei norunas cenu un dispersijas nosacīto vērtību izsaka kā svārstīgumu. Tādējādi dispersijas nosacītā vērtība ir:

Vega nosacītā vērtība parāda teorētiski iespējamo peļņas vai zaudējumu apmēru, ko rada svārstīguma izmaiņas 1 % apmērā.

Tā kā realizētais svārstīgums nevar būt mazāks par nulli, garās pozīcijas mijmaiņas līgumam ir zināms maksimālais iespējamais zaudējumu apmērs. Īsās pozīcijas mijmaiņas līgumiem maksimālo iespējamo zaudējumu apmēru bieži ierobežo, nosakot svārstīguma augstāko robežu. Ja šāda nosacījuma nav, īsās pozīcijas mijmaiņas līguma potenciālie zaudējumi nav ierobežoti.

Konvertācijas metodoloģija, kas jāizmanto konkrētam līgumam laikā t, ir:

dispersijas nosacītā vērtība * (pašreizējā) dispersijat (ja paredzēta augstākā robeža),

dispersijas nosacītā vērtība * min[(pašreizējā) dispersijat svārstīguma augšējā robeža2] (ja nav paredzēta augstākā robeža),

kur (pašreizējā) dispersijat ir ir realizētā un implicētā svārstīguma, kas kāpināts kvadrātā, funkcija, t. i.:

—

svārstīguma mijmaiņas līgumi.

Pēc analoģijas ar dispersijas mijmaiņas līgumiem svārstīguma mijmaiņas līgumiem piemēro šādas formulas:

—

vega nosacītā vērtība * (pašreizējais) svārstīgumst (ja nav paredzēta augstākā robeža),

—

vega nosacītā vērtība * min[(pašreizējais) svārstīgumst svārstīguma augšējā robeža] (ja paredzēta augstākā robeža),

kur (pašreizējais) svārstīgums t ir realizētā un implicētā svārstīguma funkcija.

4. Barjeras iespējas līgumi:

līgumu skaits * nosacītais līguma apjoms * bāzes kapitāla daļas tirgus vērtība * delta koeficients.

III PIELIKUMS

Noteikta ilguma savstarpējā ieskaita noteikumi

1. Procentu likmes atvasināto instrumentu pārvērš līdzvērtīgā bāzes aktīva pozīcijā saskaņā ar šādu metodoloģiju.

Līdzvērtīga bāzes aktīva pozīciju katram procentu likmes atvasinātajam instrumentam aprēķina, tā ilgumu dalot ar atvasinātā finanšu instrumenta (AFI) ilgumu, ko pēc tam reizina ar līdzvērtīgu bāzes aktīvu pozīcijas vērtību:

kur:

—

ilgums AFI ir procentu likmes atvasinātā finanšu instrumenta ilgums (atvasinātā finanšu instrumenta tirgus vērtības jutīgums pret procentu likmes izmaiņām),

—

ilgums mērķis ir saskaņā ar ieguldījumu stratēģiju, vadības pozīciju un sagaidāmo riska līmeni jebkurā laikā, citādi tas jānoregulē. Tas ir arī saskaņā ar portfeļa ilgumu normālos tirgus apstākļos,

—

KVatvasinātais instruments ir atvasinātā instrumenta pozīcijas konvertācijas vērtība, kā noteikts II pielikumā.

2. Līdzvērtīgas bāzes aktīvu pozīcijas, kas aprēķinātas atbilstīgi 1. punkta noteikumiem, savstarpēji ieskaita šādi:

katras procentu likmes atvasināto instrumentu klasificē attiecīgajā termiņu pakāpju termiņu intervālā.

Termiņu intervāli:

0–2 gadi

2–7 gadi

7–15 gadi

> 15 gadi;

garās un īsās līdzvērtīgu bāzes aktīvu pozīcijas savstarpēji ieskaita katrā termiņu intervālā. Viens attiecīgais apmērs, kas savstarpēji ieskaitīts ar otru, ir savstarpēji ieskaitītais attiecīga termiņu intervāla apjoms;

sākot ar īsāko termiņu intervālu, savstarpēji ieskaitītos apjomus starp diviem blakus esošiem termiņu intervāliem aprēķina, savstarpēji ieskaitot atlikušās savstarpēji neieskaitītās garās (vai īsās) pozīcijas apjomu termiņu intervālā (i) ar atlikušās savstarpēji neieskaitītās īsās (vai garās) pozīcijas apjomu termiņu intervālā (i + 1);

sākot ar īsāko termiņu intervālu, savstarpēji ieskaitītos apjomus starp diviem attālinātiem termiņu intervāliem, kurus atdala viens termiņu intervāls, aprēķina, savstarpēji ieskaitot atlikušās savstarpēji neieskaitītās garās (vai īsās) pozīcijas apjomu termiņu intervālā (i) ar atlikušās savstarpēji neieskaitītās īsās (vai garās) pozīcijas apjomu termiņu intervālā (i + 2);

savstarpēji ieskaitīto apjomu aprēķina starp atlikušajām savstarpēji neieskaitītajām garajām un īsajām pozīcijām divos visattālākajos termiņu intervālos.

3. AIF savu riska darījumu apjomu aprēķina kā absolūto vērtību summu:

—

0 % no savstarpēji ieskaitītā apjoma katram termiņu intervālam,

—

40 % no savstarpēji ieskaitītajiem apjomiem diviem blakus esošiem termiņu intervāliem (i) un (i + 1),

—

75 % no savstarpēji ieskaitītajiem apjomiem diviem attālinātiem termiņu intervāliem, kurus atdala viens intervāls, proti, termiņu intervāliem (i) un (i + 2),

—

100 % no savstarpēji ieskaitītajiem apjomiem diviem visattālākajiem termiņu intervāliem un

—

100 % no atlikušajām savstarpēji neieskaitītajām pozīcijām.

IV PIELIKUMS

AIFP pārskatu veidnes

(Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. pants)

Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIFP

(Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. panta 1. punkts)

		Vissvarīgākais tirgus/instruments	Otrais svarīgākais tirgus/instruments	Trešais svarīgākais tirgus/instruments		Ceturtais svarīgākais tirgus/instruments	Piektais svarīgākais tirgus/instruments
1.	Galvenie tirgi, kuros tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā
2.	Galvenie instrumenti, ar kuriem tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā
3.	Visu pārvaldīto AIF pārvaldīto aktīvu vērtība, kas aprēķināta atbilstoši 2. pantam	Bāzes valūtā (ja tā ir vienāda visiem AIF)			EUR
	Lūdzam norādīt tirgu oficiālo nosaukumu, atrašanās vietu un jurisdikciju.

Visu AIFP pārvaldīto AIF sīks uzskaitījums

Iesniedz pēc pieprasījuma katra ceturkšņa beigās

(Direktīvas 2011/61/ES 24. panta 3. punkts)

AIF nosaukums	Fonda identifikācijas kods	Sākuma datums	AIF veids (riska ieguldījumu fonds, privāts kapitāls, nekustamais īpašums, fondu fondu struktūra, cits (*1))	NAV	ES AIF: jā/nē





(*1) Ja izvēlējāties “cits”, lūdzam norādīt stratēģiju, kas vislabāk raksturo AIF veidu.

Monetārās vērtības norāda AIF bāzes valūtā.

AIF pārskatu veidnes

(Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. pants)

Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF

(Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. panta 1. punkts)

Datu veids

Pārskatā iekļautie dati

AIF identifikācija

AIF nosaukums

ES AIF: jā/nē

Fonda pārvaldnieks

(Juridiskais nosaukums un standarta kods, ja tas pieejams)

ES AIF: jā/nē

Fonda identifikācijas kodi,

atbilstošā gadījumā

AIF sākuma datums

AIF pastāvīgās darbības vieta

AIF galvenā brokera/brokeru identifikācija

(Juridiskais nosaukums un standarta kods, ja tas pieejams)

AIF bāzes valūta atbilstoši ISO 4217 un pārvaldīto aktīvu apjoms, kas aprēķināts saskaņā ar 2. pantu

Valūta

PA kopā

Trīs galveno finansējuma avotu jurisdikcijas (neskaitot AIF ieguldījuma apliecības vai akcijas, ko nopērk ieguldītāji)

Dominējošais AIF veids (izvēlieties vienu)

Riska ieguldījumu fonds

Privātā kapitāla fonds

Nekustamā īpašuma fonds

Fondu fonds

Cits

Nav

10.

Ieguldījumu stratēģiju sadalījums

(Norādiet AIF ieguldījumu stratēģiju sadalījumu atkarībā no atbildes uz 1. jautājumu par dominējošo AIF veidu. Sīkākai informācijai par to, kā atbildēt uz šo jautājumu, sk. skaidrojošās piezīmes.)

Norādiet stratēģiju, kas vislabāk raksturo AIF stratēģiju

NAV daļa

(%)

a) Riska ieguldījumu fondu stratēģijas

(Atbildiet uz šo jautājumu, ja 1. jautājumā norādījāt “Riska ieguldījumu fonds” kā dominējošo AIF veidu.)

Norādiet riska ieguldījuma fondu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas

Kapitāla stratēģija: garā novirzes pozīcija

Kapitāla stratēģija: garā/īsā pozīcija

Kapitāla stratēģija: tirgum neitrāla pozīcija

Kapitāla stratēģija: īsā novirzes pozīcija

Relatīvās vērtības stratēģija: fiksēta ienākuma vērtspapīru arbitrāža

Relatīvās vērtības stratēģija: konvertējamu obligāciju arbitrāža

Relatīvās vērtības stratēģija: svārstīguma arbitrāža

No notikumiem atkarīga stratēģija: problemātiski apstākļi/pārstrukturēšana

No notikumiem atkarīga stratēģija: riska arbitrāža/apvienošanās arbitrāža

No notikumiem atkarīga stratēģija: īpašas kapitāla situācijas

Kredīta stratēģija: garā/īsā pozīcija

Kredīta stratēģija: uz aktīviem balstīta aizdošana

Makrostratēģija

Pārvaldītu standartizētu nākotnes līgumu/standartizētu preču nākotnes līgumu padomnieka stratēģija: pamata

Pārvaldītu standartizētu nākotnes līgumu/standartizētu preču nākotnes līgumu padomnieka stratēģija: kvantitatīva

Daudzstratēģiju riska ieguldījumu fonds

Cita riska ieguldījumu stratēģija

b) Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas

(Atbildiet uz šo jautājumu, ja 1. jautājumā norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu.)

Norādiet privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas

Riska kapitāla stratēģija

Augsmes kapitāla stratēģija

Mezonīna kapitāla stratēģija

Daudzstratēģiju privātā kapitāla ieguldījumu fonds

Cita privātā kapitāla ieguldījumu fonda stratēģija

c) Nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas

(Atbildiet uz šo jautājumu, ja 1. jautājumā norādījāt “Nekustamā īpašuma fonds” kā dominējošo AIF veidu.)

Norādiet nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas

Mājokļa nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija

Komerciālā nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija

Industriālā nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija

Daudzstratēģiju nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds

Cita nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija

d) Fondu fondu ieguldījumu stratēģijas

(Atbildiet uz šo jautājumu, ja 1. jautājumā norādījāt “Fondu fonds” kā dominējošo AIF veidu.)

Norādiet fondu fonda ieguldījumu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas

Riska ieguldījumu fondu fonda stratēģija

Privātā kapitāla ieguldījumu fonda stratēģija

Cita fondu fonda stratēģija

e) Citas stratēģijas

(Atbildiet uz šo jautājumu, ja 1. jautājumā norādījāt “Cits” kā dominējošo AIF veidu.)

Norādiet citas ieguldījumu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas

Preču ieguldījumu fonda stratēģija

Kapitāla ieguldījumu fonda stratēģija

Fiksēta ienākuma fonda stratēģija

Infrastruktūras ieguldījumu fonda stratēģija

Cita fonda stratēģija

Galvenie riska darījumi un svarīgākās koncentrācijas

11.

Galvenie instrumenti, ar kuriem tirgojas AIF

Instrumenta veids/instrumenta kods

Vērtība (aprēķināta saskaņā ar AIFPD 3. pantu)

Garā/īsā pozīcija

Vissvarīgākais instruments

2. svarīgākais instruments

3. svarīgākais instruments

4. svarīgākais instruments

5. svarīgākais instruments

12.

Ģeogrāfiskais fokuss

Norādiet AIF ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu – procentuālo daļu no AIF neto aktīvu vērtības

% no NAV

Āfrika

Āzija un Klusā okeāna reģions (izņemot Tuvos Austrumus)

Eiropa (EEZ)

Eiropa (izņemot EEZ)

Tuvie Austrumi

Ziemeļamerika

Dienvidamerika

Pārvalstiski/daudzreģionu ieguldījumi

13.

AIF desmit galvenie riska darījumi pārskata sniegšanas datumā (vērtīgākie absolūtā izteiksmē)

Aktīvu/saistību kategorija

Aktīvu/saistību nosaukums/apraksts

Vērtība (aprēķināta saskaņā ar 3. pantu)

% no bruto tirgus vērtības

Garā/īsā pozīcija

Darījuma partneris (atbilstošā gadījumā)

10.

14.

Piecas svarīgākās portfeļa koncentrācijas

Aktīvu/saistību kategorija

Tirgus nosaukums/apraksts

Kopējā riska darījumu vērtība (aprēķināta saskaņā ar 3. pantu)

% no bruto tirgus vērtības

Garā/īsā pozīcija

Darījuma partneris (atbilstošā gadījumā)

15.

Standarta darījums/pozīcijas lielums

(Atbildiet uz šo jautājumu, ja 1. jautājumā norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu.)

[Izvēlieties vienu]

Ļoti mazs

Mazs

Vidēji mazs

Vidēji liels

Liels

Ļoti liels

16.

Galvenie tirgi, kuros AIF tirgojas

Lūdzam norādīt nosaukumu un identifikatoru (piemēram, MIC kodu) tirgum ar vislielāko riska darījumu apjomu

Lūdzam norādīt nosaukumu un identifikatoru (piemēram, MIC kodu) tirgum ar otro lielāko riska darījumu apjomu

Lūdzam norādīt nosaukumu un identifikatoru (piemēram, MIC kodu) tirgum ar trešo lielāko riska darījumu apjomu

17.

Ieguldītāju koncentrācija

Norādiet AIF kapitāla aptuveno procentuālo daļu, kas faktiski pieder pieciem faktiskajiem lielāko AIF kapitāla daļu īpašniekiem (procentos no neapmaksātajām AIF ieguldījuma apliecībām/akcijām; pēc caurskatāmības principa norāda faktisko īpašniekus, kad tie zināmi vai kad tas iespējams)

Ieguldītāju koncentrācijas sadalījums pēc ieguldītāju statusa (ja nav pieejama precīza informācija, norāda aplēsi):

— profesionālie klienti (kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK (MiFID):

— privātie ieguldītāji:

Monetārās vērtības norāda AIF bāzes valūtā.

Kompetentajām iestādēm sniedzamā informācija, kas attiecas uz AIF

(Direktīvas 2011/61/ES 24. panta 2. punkts)

	Datu veids							Pārskatā iekļautie dati
AIF identifikācija
1.	AIF nosaukums							ES AIF: jā/nē
2.	Fonda pārvaldnieks							ES AIF: jā/nē
1.	AIF nosaukums
2.	Fonda pārvaldnieks
3.	Fonda identifikācijas kodi, atbilstošā gadījumā
4.	AIF sākuma datums
5.	AIF bāzes valūta atbilstoši ISO 4217 un pārvaldīto aktīvu apjoms, kas aprēķināts saskaņā ar 2. pantu							Valūta	PA kopā
6.	AIF galvenā brokera/brokeru identifikācija
7.	Trīs galveno finansējuma avotu jurisdikcija
Tirgotie instrumenti un individuāli riska darījumu apjomi
8.	Individuāli riska darījumi, ar kuriem AIF tirgojas, un galvenās aktīvu kategorijas, kurās tas ir ieguldījis pārskata sniegšanas dienā:
	a) Vērtspapīri							Garās pozīcijas vērtība	Īsās pozīcijas vērtība
	Naudas līdzekļi un to ekvivalenti
	No kuriem:				Noguldījumu sertifikāti
					Komerciāli vērtspapīri
					Citi noguldījumi
					Citi naudas līdzekļi vai to ekvivalenti (izņemot valdības vērtspapīrus)
	Biržā tirgoti kapitāla instrumenti
	No kuriem:				Finanšu iestāžu emitēti
					Citi biržā tirgoti kapitāla instrumenti
	Biržā netirgoti kapitāla instrumenti
	Korporatīvās obligācijas, kuras nav emitējušas finanšu iestādes
	No kurām:				Ieguldījuma kategorijā
					Ārpus ieguldījuma kategorijas
	Korporatīvās obligācijas, kuras emitējušas finanšu iestādes
	No kurām:				Ieguldījuma kategorijā
					Ārpus ieguldījuma kategorijas
	Valsts obligācijas
	No kurām:				ES obligācijas ar 0–1 gada termiņu
					ES obligācijas ar 1 + gada termiņu
					Ārpus G10 esošo valstu obligācijas ar 0–1 gada termiņu
					Ārpus G10 esošo valstu obligācijas ar 1 + gada termiņu
	Konvertējamas obligācijas, kuras nav emitējušas finanšu iestādes
	No kurām:				Ieguldījuma kategorijā
					Ārpus ieguldījuma kategorijas
	Konvertējamas obligācijas, kuras emitējušas finanšu iestādes
	No kurām:				Ieguldījuma kategorijā
					Ārpus ieguldījuma kategorijas
	Aizdevumi
	No kuriem:				Aizņēmumi ar saistību īpatsvaru
					Citi aizdevumi
	Strukturēti/vērtspapīroti produkti
	No kuriem:				ABS (ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri)
					RMBS (ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri)
					CMBS (ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri)
					Valdības MBS (valdības emitēti ar hipotēkām nodrošināti vērtspapīri)
					ABCP (ar aktīviem nodrošināti komerciāli vērtspapīri)
					CDO/CLO (nodrošināti aizdevumu vērtspapīri)
					Strukturēti sertifikāti
					ETP (biržā tirgoti produkti)
					Citi
	b) Atvasinātie instrumenti							Garās pozīcijas vērtība	Īsās pozīcijas vērtība
	Atvasinātie kapitāla instrumenti
	No kuriem:				Saistīti ar finanšu iestādēm
					Citi atvasinātie kapitāla instrumenti
	Fiksēta ienākuma atvasinātie instrumenti
	CDS (kredītriska mijmaiņas darījumi)
	No kuriem:				Vienkāršie finansiālie CDS
					Vienkāršie valsts CDS
					Citi vienkāršie CDS
					Indeksa CDS
					Nestandarta (tostarp kredītriska daļas)
								Bruto vērtība
	Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti (ieguldījuma mērķiem)
	Procentu likmju atvasinātie instrumenti
								Garās pozīcijas vērtība	Īsās pozīcijas vērtība
	Atvasinātie preču instrumenti
	No kuriem:				Enerģijas
					No tiem:
					— jēlnaftas
					— dabasgāzes
					— elektroenerģijas
					Dārgmetālu
					No tiem: zelta
					Citu preču
					No tiem:
					— rūpniecības metālu
					— lauksaimniecības dzīvnieku
					— lauksaimniecības produktu
	Citi atvasinātie instrumenti
	c) Fiziskie (reālie/materiālie) aktīvi							Garās pozīcijas vērtība
	Fiziskie: nekustamais īpašums
	No kura:				Mājokļa nekustamais īpašums
					Komerciālais nekustamais īpašums
	Fiziskie: preces
	Fiziskie: kokmateriāli
	Fiziskie: mākslas darbi un kolekcionējami priekšmeti
	Fiziskie: transportlīdzekļu aktīvi
	Fiziskie: citi
	d) Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (KIU)							Garās pozīcijas vērtība
	Ieguldījumi KIU, ko vada/pārvalda AIFP
	No kuriem:				Naudas tirgus fondi un naudas līdzekļu pārvaldības KIU
					ETF (biržā tirgoti fondi)
					Citi KIU
	Ieguldījumi KIU, ko nevada/nepārvalda AIFP
	No kuriem:				Naudas tirgus fondi un naudas līdzekļu pārvaldības KIU
					ETF (biržā tirgoti fondi)
					Citi KIU
	e) Ieguldījumi citās aktīvu kategorijās							Garās pozīcijas vērtība	Īsās pozīcijas vērtība
	Kopā citi
9.	Apgrozījumā vērtība katrā aktīvu kategorijā pārskata mēnešos
	a) Vērtspapīri							Tirgus vērtība
	Naudas līdzekļi un to ekvivalenti
	Biržā tirgoti kapitāla instrumenti
	Biržā netirgoti kapitāla instrumenti
	Korporatīvās obligācijas, kuras nav emitējušas finanšu iestādes
	No kurām:				Ieguldījuma kategorijā
					Ārpus ieguldījuma kategorijas
	Korporatīvās obligācijas, kuras emitējušas finanšu iestādes
	Valsts obligācijas
	No kurām:				ES dalībvalstu obligācijas
					Trešo valstu obligācijas
	Konvertējamas obligācijas
	Aizdevumi
	Strukturēti/vērtspapīroti produkti
	b) Atvasinātie instrumenti							Nosacītā vērtība	Tirgus vērtība
	Atvasinātie kapitāla instrumenti
	Fiksēta ienākuma atvasinātie instrumenti
	CDS (kredītriska mijmaiņas darījumi)
	Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti (ieguldījuma mērķiem)
	Procentu likmju atvasinātie instrumenti
	Atvasinātie preču instrumenti
	Citi atvasinātie instrumenti
	c) Fiziskie (reālie/materiālie) aktīvi							Tirgus vērtība
	Fiziskie: preces
	Fiziskie: nekustamais īpašums
	Fiziskie: kokmateriāli
	Fiziskie: mākslas darbi un kolekcionējami priekšmeti
	Fiziskie: transportlīdzekļu aktīvi
	Fiziskie: citi
	d) Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi
	e) Citas aktīvu kategorijas
	Riska darījumu valūta
10.	Kopējā vērtība garajām un īsajām riska darījumu pozīcijām (pirms valūtas risku ierobežošanas) šādās valūtu grupās:							Garās pozīcijas vērtība	Īsās pozīcijas vērtība
	AUD
	CAD
	CHF
	EUR
	GBP
	HKD
	JPY
	USD
	Cita
11.	Standarta darījums/pozīcijas lielums (Atbildiet uz šo jautājumu, ja iepriekš norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu.)							[Izvēlieties vienu] Ļoti mazs (< EUR 5 milj.) Mazs (EUR 5 milj. līdz < EUR 25 milj.) Vidēji mazs (EUR 25 milj. līdz < EUR 150 milj.) Vidēji liels (EUR 150 milj. līdz EUR 500 milj.) Liels (EUR 500 milj. līdz EUR 1 mljr.) Ļoti liels (EUR 1 mljr. un lielāks)
12.	Dominējošā ietekme (sk. Padomes Direktīvas 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.) 1. pantu) (Atbildiet uz šo jautājumu, ja iepriekš norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu.) Lūdzam sniegt informāciju par katru uzņēmumu, pār kuru AIF ir dominējoša ietekme, kā noteikts Direktīvas 83/349/EEK 1. pantā (ja šādas ietekmes nav, atstājiet tukšu lauku)				Nosaukums			% no balsstiesībām	Darījuma veids


AIF riska profils
1. Tirgus riska profils
13.	Sagaidāmais gada ienākums no ieguldījumiem/iekšējā ienesīguma norma (IRR) normālos tirgus apstākļos (%)
	Neto kapitāla delta koeficients
	Neto DV01:
	Neto CS01:
2. Darījuma partnera riska profils
14.	Tirdzniecības un tīrvērtes mehānismi
	a) Aplēse % (no tirgus vērtības) no tirgotajiem vērtspapīriem: (atstājiet tukšu lauku, ja vērtspapīri nav tirgoti)							%
	Regulētā tirgū
	Ārpus biržas
	b) Aplēse % (no tirdzniecības apjoma) no tirgotajiem atvasinātajiem instrumentiem: (atstājiet tukšu lauku, ja atvasinātie instrumenti nav tirgoti)							%
	Regulētā tirgū
	Ārpus biržas
	c) Aplēse % (no tirdzniecības apjoma) no atvasināto instrumentu darījumiem, kam veikta tīrvērte: (atstājiet tukšu lauku, ja atvasinātie instrumenti nav tirgoti)							%
	Ar centrālo klīringa iestādi (CCP)
	Divpusēji
	d) Aplēse % (no tirgus vērtības) no repo darījumiem, kam veikta tīrvērte: (atstājiet tukšu lauku, ja nav notikusi tirdzniecība ar repo darījumiem)							%
	Ar centrālo klīringa iestādi (CCP)
	Divpusēji
	Trīspusēji
15.	Nodrošinājuma un cita kredītatbalsta vērtība, ko AIF piešķīris visiem darījuma partneriem
	a) Naudas līdzekļu un to ekvivalentu formā piešķirta nodrošinājuma vērtība
	b) Citu vērtspapīru formā (izņemot naudas līdzekļus un to ekvivalentus) piešķirta nodrošinājuma vērtība
	c) Cita piešķirtā nodrošinājuma un kredītatbalsta vērtība (ieskaitot kredītvēstuļu nominālvērtību un līdzīgu trešo pušu kredītatbalstu)
16.	No nodrošinājuma un cita kredītatbalsta apjoma, ko pārskata sniedzējs fonds piešķīris darījuma partneriem: kādu procentuālo daļu darījuma partneri ir atkārtoti izmantojuši hipotēkā?
17.	Pieci lielākie riska darījumu apjomi ar darījuma partneriem (izņemot CCP)
	a) Norādiet piecus lielākos darījuma partnerus, ar kuriem AIF ir lielākā darījuma partneru neto kredītriska darījumu apjoma tirgus vērtība, ko mēra % no AIF NAV							Nosaukums	Kopējais riska darījumu apjoms
	1. darījuma partneris
	2. darījuma partneris
	3. darījuma partneris
	4. darījuma partneris
	5. darījuma partneris
	b) Norādiet piecus lielākos darījuma partnerus, kuriem ar AIF ir lielākā darījuma partneru neto kredītriska darījumu apjoma tirgus vērtība, ko mēra % no AIF NAV							Nosaukums	Kopējais riska darījumu apjoms
	1. darījuma partneris
	2. darījuma partneris
	3. darījuma partneris
	4. darījuma partneris
	5. darījuma partneris
18.	Tiešā tīrvērte ar centrālo klīringa iestādi (CCP)
	a) Vai pārskata perioda laikā AIF ir veicis tīrvērti tieši ar CCP?							Jā Nē (ja “nē”, pārejiet uzreiz pie 21. jautājuma)
	b) Ja uz 18. jautājuma a) punktu atbildējāt ar “jā”, norādiet trīs lielākās centrālās klīringa iestādes (CCP) pēc neto kredītriska darījumu apjoma							Nosaukums	Vērtība
	1. CCP (ja nav piemērojams, atstājiet tukšu)
	2. CCP (ja nav piemērojams, atstājiet tukšu)
	3. CCP (ja nav piemērojams, atstājiet tukšu)
3. Likviditātes profils
Portfeļa likviditātes profils
19.	Ieguldītāja likviditātes profils Procentuālā daļa no portfeļa, ko iespējams likvidēt:
	1 dienas laikā vai ātrāk	2–7 dienu laikā	8–30 dienu laikā	31–90 dienu laikā		91–180 dienu laikā	181–365 dienu laikā	vairāk nekā 365 dienu laikā

20.	Viegli pieejamu naudas līdzekļu vērtība
Ieguldītāju likviditātes profils
21.	Ieguldītāju likviditātes profils Ieguldītāju kapitāla procentuālā daļa (% no AIF NAV), ko iespējams izpirkt
	1 dienas laikā vai ātrāk	2–7 dienu laikā	8–30 dienu laikā	31–90 dienu laikā		91–180 dienu laikā	181–365 dienu laikā	vairāk nekā 365 dienu laikā

22.	Ieguldītāju veiktā izpirkšana
	a) Vai AIF parasti nodrošina ieguldītājiem atsaukšanas/izpirkšanas tiesības?							Jā	Nē

	b) Kāds ir ieguldītāju veiktās izpirkšanas biežums (ja tas attiecas uz vairākām ieguldījuma apliecību vai akciju kategorijām, informācija sniedzama par lielāko akciju kategoriju atbilstoši NAV)							[Izvēlieties vienu] Reizi dienā Reizi nedēļā Reizi divās nedēļās Reizi mēnesī Reizi ceturksnī Reizi pusgadā Reizi gadā Cits Nav
	c) Cik ilgu laiku (cik dienu) pirms izpirkšanas ieguldītājiem par to jābrīdina (ja vairākas akciju vai ieguldījuma apliecību kategorijas – norādiet aktīvu svērto dienu skaitu)
	d) Kāds ir ieguldītāju bloķēšanas (lock-up) perioda ilgums dienās (ja vairākas akciju vai ieguldījuma apliecību kategorijas – norādiet aktīvu svērto dienu skaitu)
23.	Īpaši pasākumi un priekšrocības
	a) Uz cik lielu procentuālo AIF NAV daļu pārskata sniegšanas dienā attiecas šādi pasākumi:							% no NAV
	Norobežotie konti
	Barjeras
	Darījumu pārtraukšana
	Citi pasākumi nelikvīdo aktīvu pārvaldībai (norādiet, kādi)							[Veids]	[%]


	b) Norādiet procentuālo neto aktīvu vērtības daļu tiem AIF aktīviem, uz kuriem saistībā ar to nelikviditāti pašlaik attiecas AIFPD 23. panta 4. punkta a) apakšpunktā paredzētie īpašie pasākumi (tostarp 25. jautājuma a) punktā minētie)
	Īpaši pasākumi % no NAV
	c) Vai ir ieguldītāji, kuriem ir priekšrocības vai tiesības uz priekšrocībām (piemēram, kā noteikts atsauces vēstulē (side letter) un par kuriem tādējādi jāsniedz informācija AIF ieguldītājiem atbilstīgi AIFPD 23. panta 1. punkta j) apakšpunktam?							(Jā vai nē)
	d) Ja uz jautājumu c) punktā atbildējāt ar “jā”, tad lūdzam norādīt visas attiecīgās priekšrocības:
	Attiecībā uz dažādu informācijas atklāšanu/pārskatu sniegšanu ieguldītājiem
	Attiecībā uz dažādiem ieguldītāju likviditātes nosacījumiem
	Attiecībā uz dažādiem maksas nosacījumiem ieguldītājiem
	Citas priekšrocības, kas nav minētas iepriekš
24.	Norādiet AIF ieguldījuma apliecību īpašumtiesību sadalījumu pa ieguldītāju grupām (% no AIF aktīvu NAV; pēc caurskatāmības principa norāda faktisko īpašniekus, kad tie zināmi vai tas iespējams)
25.	Finansējuma likviditāte
	a) Norādiet AIF aizņēmumu apjomu un AIF pieejamo naudas līdzekļu finansējuma apjomu (ieskaitot visas izmantotās un neizmantotās, piesaistītās un nepiesaistītās kredītlīnijas, ka arī visu noteikta termiņa finansējumu)
	b) Sadaliet a) punktā norādīto apjomu pa turpmāk norādītajiem periodiem atkarībā no tā, kāds ir ilgākais laikposms, uz kuru kreditoram ir līgumā noteikts pienākums šādu finansējumu nodrošināt:
	1 diena vai mazāk	2–7 dienas	8–30 dienas	31–90 dienas		91–180 dienas	181–365 dienas	vairāk nekā 365 dienas

4. Aizņēmumu un riska darījumu risks
26.	Naudas līdzekļu un vērtspapīru aizņēmumu vērtība, ko veido:
	Nenodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi
	Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar galvenā brokera starpniecību
	Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar pārdošanas ar atpirkšanu/pirkšanas ar atpārdošanu līguma starpniecību
	Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – citādi
27.	Finanšu instrumentos iegulto aizņēmumu vērtība
	Biržā tirgoti atvasinātie instrumenti: bruto riska darījuma apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve
	Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti: bruto riska darījuma apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve
28.	Vērtspapīru aizņēmumu vērtība īso pozīciju segšanai:
29.	Bruto riska darījumu apjoms finanšu un/vai juridiskām struktūrām, ko kontrolē AIF, kā definēts AIFPD 78. apsvērumā
	Finanšu un/vai juridiska struktūra
	Finanšu un/vai juridiska struktūra
	Finanšu un/vai juridiska struktūra
	…
30.	AIF saistību īpatsvars
	a) Aprēķināts saskaņā ar bruto metodi
	b) Aprēķināts saskaņā ar saistību metodi
5. Darbības un citi riska aspekti
31.	Kopējais atvērto pozīciju skaits
32.	Vēsturiskais riska profils
	a) AIF bruto ienākumi no ieguldījumiem vai IRR pārskata periodā (%, bruto pirms pārvaldības maksām un vērtības pieauguma maksām)
	1. pārskata perioda mēnesī
	2. pārskata perioda mēnesī
	…
	…
	Pēdējā pārskata perioda mēnesī
	b) AIF neto ienākumi no ieguldījumiem vai IRR pārskata periodā (%, neto pēc pārvaldības maksām un vērtības pieauguma maksām)
	1. pārskata perioda mēnesī
	2. pārskata perioda mēnesī
	…
	…
	Pēdējā pārskata perioda mēnesī
	c) AIF neto aktīvu vērtības izmaiņas pārskata periodā (%, ietverot parakstīšanās un izpirkšanas ietekmi)
	1. pārskata perioda mēnesī
	2. pārskata perioda mēnesī
	…
	…
	Pēdējā pārskata perioda mēnesī
	d) Parakstīšanās pārskata perioda laikā
	1. pārskata perioda mēnesī
	2. pārskata perioda mēnesī
	…
	…
	Pēdējā pārskata perioda mēnesī
	e) Izpirkšana pārskata perioda laikā
	1. pārskata perioda mēnesī
	2. pārskata perioda mēnesī
	…
	…
	Pēdējā pārskata perioda mēnesī

Monetārās vērtības norāda AIF bāzes valūtā.

Stresa testu rezultāti

Lūdzam norādīt rezultātus stresa testiem, kas veikti atbilstīgi Direktīvas 2011/61/ES 15. panta 3. punkta b) apakšpunktam [ar katru AIF ieguldījumu pozīciju saistītos riskus un to kopējo ietekmi uz AIF portfeli pastāvīgi var pareizi identificēt, izmērīt, pārvaldīt un uzraudzīt, tostarp izmantojot atbilstošas stresa testēšanas procedūras] (brīvā formā)

Monetārās vērtības norāda AIF bāzes valūtā.

Lūdzam norādīt rezultātus stresa testiem, kas veikti atbilstīgi Direktīvas 2011/61/ES 16. panta 1. punkta otrajai daļai [AIFP regulāri veic stresa testus normālos un ārkārtējos likviditātes apstākļos, kas tam ļauj izvērtēt AIF likviditātes risku, un attiecīgi uzraudzīt AIF likviditātes risku] (brīvā formā)

Monetārās vērtības norāda AIF bāzes valūtā.

Ar AIF saistītā informācija, kuru sniedz kompetentajām iestādēm

(Direktīvas 2011/61/ES 24. panta 4. punkts)

	Datu veids	Pārskatā iekļautie dati
1.	No nodrošinājuma un cita kredītatbalsta apjoma, ko pārskata sniedzējs AIF piešķīris darījuma partneriem: kādu procentuālo daļu darījuma partneri ir atkārtoti izmantojuši hipotēkā?
Aizņēmumu un riska darījumu risks
2.	Naudas līdzekļu un vērtspapīru aizņēmumu vērtība, ko veido:
	Nenodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi
	Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar galvenā brokera starpniecību
	Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar pārdošanas ar atpirkšanu/pirkšanas ar atpārdošanu līguma starpniecību
	Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – citādi
3.	Finanšu instrumentos iegulto aizņēmumu vērtība
	Biržā tirgoti atvasinātie instrumenti: bruto riska darījuma apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve
	Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti: bruto riska darījumu apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve
4.	Pieci lielākie naudas līdzekļu vai vērtspapīru aizņēmumu avoti (īsās pozīcijas)
	Vislielākais:
	2. lielākais:
	3. lielākais:
	4. lielākais:
	5. lielākais:
5.	Vērtspapīru aizņēmumu vērtība īso pozīciju segšanai:
6.	Bruto riska darījumu apjoms finanšu un/vai juridiskām struktūrām, ko kontrolē AIF, kā definēts AIFPD 78. apsvērumā
	Finanšu un/vai juridiska struktūra
	Finanšu un/vai juridiska struktūra
	Finanšu un/vai juridiska struktūra
	…
7.	AIF saistību īpatsvars:
	a) ar bruto metodi
	b) ar saistību metodi

Monetārās vērtības norāda AIF bāzes valūtā.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots	Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots	Prasība

Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/