+Artikel 383 septies Risicofactoren voor referentiecreditspreads
---+Artikel 383 septies 1.
---+Artikel 383 septies 2.
|
Artikel 383 septies Risicofactoren voor referentiecreditspreads
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 383 septies 1.
|
De deltarisicofactoren voor referentiecreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor referentiecreditspreads gevoelig zijn, zijn de creditspreads van alle looptijden voor alle referentienamen binnen een subklasse. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.
|
|
Artikel 383 septies 2.
|
De vegarisicofactoren voor referentiecreditspreads die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor referentiecreditspreads gevoelig zijn, zijn de volatiliteiten van de creditspreads van alle looptijden voor alle referentienamen binnen een subklasse. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|