+Directrices sobre los criterios para el uso de datos de entrada en el modelo de medición de riesgos a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obligaciones de cumplimiento y de notificación
------+Rango jurídico de las presentes directrices
---------+1. El presente documento contiene directrices emitidas en virtud del artículo 16 del Reglamento …
---------+2. En las directrices se expone el punto de vista de la ABE sobre las prácticas de supervisión más …
------+Requisitos de notificación
---------+3. De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las …
---------+4. Las notificaciones se publicarán en el sitio web de la ABE, tal como contempla el artículo 16 …
---+2. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
------+Objeto
---------+5. Las presentes directrices especifican los criterios para el uso de datos de entrada en el modelo …
------+Ámbito de aplicación
---------+6. Las presentes directrices se aplican en relación con la autorización para que las entidades …
---------+7. Las autoridades competentes aplicarán las presentes directrices con arreglo al nivel de …
------+Destinatarios
---------+8. Las presentes directrices van dirigidas a las autoridades competentes definidas en el artículo …
------+Definiciones
---------+9. Salvo que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en el Reglamento (UE) n.º …
---+3. Aplicación
------+Fecha de aplicación
---------+10. Estas directrices se aplicarán a partir del 01.01.2022. DATOS DE ENTRADA EN EL MODELO DE …
---+4. Criterios para el uso de datos de entrada en el modelo de medición de riesgos a que se refiere el artículo
------+11. Los datos de entrada que utilice una entidad en el modelo de medición de riesgos a que se …
------+4.1 Accuracy of the data inputs
---------+12. Las entidades cumplirán los requisitos establecidos en los apartados 13, 14 y 15, con el fin de …
---------+13. Los datos históricos utilizados para calibrar los datos de entrada a que se refiere el artículo …
---------+14. Los datos de entrada a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º …
---------+15. Los datos de entrada a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º …
---------+16. Para satisfacer el requisito mencionado en el apartado 12 para los datos de entrada del período …
---------+17. Con arreglo al primer enfoque, las entidades conciliarán los datos de entrada del período en …
---------+18. Con arreglo al segundo enfoque, las entidades conciliarán los precios obtenidos por su modelo …
---------+19. Si no es posible realizar las conciliaciones a las que se refieren los apartados 17 y 18 …
---------+20. Como parte de los registros que mantienen las entidades para demostrar su cumplimiento de los …
---------+21. Para cumplir el requisito establecido en el apartado 14 para los datos de entrada del período …
---------+22. A fin de cumplir el requisito establecido en el apartado 15 para los datos de entrada del …
---------+23. A efectos de las conciliaciones y las comprobaciones de los apartados 17, 18, 21 y 22, las …
---------+24. Las entidades llevarán a cabo la comprobación mencionada en los apartados 17, 18, 21 y 22 al …
---------+25. Los datos de entrada correspondientes al periodo de tensión financiera determinado a que se …
---------+26. Cuando una entidad utilice aproximaciones beta u otros enfoques que generen datos aleatorios a …
---------+27. Cuando un factor de riesgo dado en el modelo interno de la entidad se haya obtenido mediante la …
---------+28. Cuando un factor de riesgo dado en el modelo interno de la entidad se haya obtenido mediante la …
---------+29. A efectos del apartado 28, se entiende por factor de riesgo más próximo el factor de riesgo …
------+4.2 Appropriateness of the data inputs
---------+30. Los datos de entrada a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º …
---------+31. Las entidades llevarán a cabo análisis respaldados por evidencia empírica convincente y datos …
---------+32. Cuando se utilicen datos históricos de índices de mercado u otros datos históricos que …
---------+33. Cuando las entidades utilicen aproximaciones beta u otros enfoques que generen datos aleatorios …
---------+34. Los datos de entrada a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º …
---------+35. Cuando las entidades utilicen aproximaciones beta u otros enfoques que generen datos aleatorios …
------+4.3 Frequency for updating the data inputs
---------+36. Las entidades actualizarán los datos históricos utilizados para calibrar los datos de entrada …
---------+37. Cuando las entidades utilicen aproximaciones beta u otros enfoques que generen datos aleatorios …
------+4.4 Completeness of the data inputs
---------+38. Las entidades contarán con procedimientos de obtención de datos históricos para calibrar los …
---------+39. Las entidades contarán con políticas y procesos claros para sustituir valores no disponibles o …
---------+40. Las entidades se asegurarán de que los datos no se filtren y de que los valores …
---------+41. Cuando se utilicen valores interpolados o extrapolados para sustituir valores no disponibles o …
---------+42. Cuando los valores interpolados o extrapolados basados en datos de entrada correspondientes a …
---------+43. Cuando los valores extrapolados basados en datos de entrada correspondientes a otros factores …
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Directrices sobre los criterios para el uso de datos de entrada en el modelo de medición de riesgos a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Directrices sobre los criterios para el uso de datos de entrada en el modelo de medición de riesgos a que se refiere el artículo 325 ter quater del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Resumen

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1. Obligaciones de cumplimiento y de notificación

1. Obligaciones de cumplimiento y de notificación
2. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

2. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
3. Aplicación

3. Aplicación
4. Criterios para el uso de datos de entrada en el modelo de medición de riesgos a que se refiere el artículo

4. Criterios para el uso de datos de entrada en el modelo de medición de riesgos a que se refiere el artículo

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares

Incidencias vinculadas

Vínculos
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
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