Artykuł 30 1

a)

zobowiązują instytucję do przedstawienia wykazu wszystkich powierzchni zmienności, na które portfel instytucji jest wrażliwy;

b)

zobowiązują instytucję do przedstawienia analizy wrażliwości jej portfela w odniesieniu do każdej z powierzchni, o których mowa w lit. a);

c)

sprawdzają, na podstawie informacji, o których mowa w lit. a) i b), czy jakiekolwiek ryzyko bazowe między dowolnymi dwoma powierzchniami jest w sposób dorozumiany ujmowane w ramach bezpośredniego modelowania dwóch powierzchni albo modelowania powierzchni bazowej ukazującej różnicę między tymi dwiema krzywymi;

d)

sprawdzają, w odniesieniu do powierzchni zmienności, których punktami są czynniki ryzyka, o których mowa w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2060, czy:

e)

sprawdzają, w przypadku powierzchni modelowanych za pomocą parametrów funkcji, o których mowa w art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2060, czy wewnętrzne zasady instytucji obejmują analizę wykazującą, że generowanie wstrząsów parametrów funkcji umożliwia kompleksowe przedstawienie ryzyka na całej powierzchni;

f)

oceniają, czy techniki interpolacji i ekstrapolacji stosowane przez instytucję do budowy powierzchni są należyte, a jeżeli część powierzchni otrzymuje się przez ekstrapolację jej dwóch punktów zewnętrznych – sprawdzają, czy zmienność stóp zwrotu zaobserwowana na rynku dla ekstrapolowanej części powierzchni nie różni się znacząco od zmienności wynikającej z ekstrapolacji.