+Artykuł 383f Czynniki ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego
---+Artykuł 383f 1.
---+Artykuł 383f 2.

Artykuł 383f Czynniki ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383f 1.
Czynnikami ryzyka delta referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na referencyjny spread kredytowy są spready kredytowe wszystkich terminów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.
Artykuł 383f 2.
Czynnikami ryzyka vega referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność referencyjnego spreadu kredytowego są zmienności spreadów kredytowych wszystkich okresów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy