395. Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od firmy …

Zgodnie z art. 39 ust. 2 lit b) dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą wymagać od firmy inwestycyjnej usunięcia niedociągnięć zidentyfikowanych w zakresie zdolności firmy inwestycyjnej do identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka dla rynku, między innymi poprzez:

• a. zapewnienie, by ryzyko dla rynku firmy inwestycyjnej właściwie odzwierciedlało gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka dla rynku i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• b. wymaganie odpowiednich ram organizacyjnych wraz z wystarczającymi (zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym) zasobami kadrowymi i technicznymi;
• c. poprawę efektywności metod wewnętrznych firmy inwestycyjnej lub jej zdolności w zakresie przeprowadzania testów z użyciem danych historycznych l ub testów warunków skrajnych;
• d. poprawę jakości i częstotliwości sprawozdawczości dla organu zarządzającego i kadry kierowniczej wyższego szczebla firmy inwestycyjnej; lub
• e. wymaganie częstszych i bardziej dogłębnych audytów wewnętrznych w odniesieniu do ryzyka dla rynku i obliczania dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/