+Artigo 5.o Identificação como G-SII, determinação das pontuações e afetação às subcategorias
---+Artigo 5.o 1.
---+Article 5 1a.
---+Artigo 5.o 2.
---+Artigo 5.o 3.
---+Artigo 5.o 4.
---+Artigo 5.o 5.
---+Article 5 5a.
---+Article 5 5b.
---+Artigo 5.o 6.

Artigo 5.o Identificação como G-SII, determinação das pontuações e afetação às subcategorias

Identificação como G-SII, determinação das pontuações e afetação às subcategorias

1. Visão geral

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Artigo 5.o 1.
Os valores dos indicadores devem basear-se nos dados comunicados em base consolidada pela entidade relevante, correspondentes ao final do período de relato financeiro precedente e, em relação aos bancos autorizados em países terceiros, nos dados divulgados em conformidade com as normas acordadas a nível internacional. As autoridades relevantes podem utilizar os valores dos indicadores das entidades relevantes cujo exercício financeiro finda em 30 de junho com base na sua situação em 31 de dezembro.
Article 5 1a.
By way of derogation from paragraph 1, the indicator values referred to in Article 6(1), Article 6(2), points (a), (b) and (c), and Article 6(4), points (a) and (b), shall also include insurance subsidiaries.
Artigo 5.o 2.
A autoridade relevante deve determinar a pontuação de cada entidade relevante incluída na amostra como a média aritmética simples das pontuações por categoria, com uma pontuação máxima de 500 pontos de base para a categoria destinada a aferir a possibilidade de substituição.

A pontuação de cada categoria, com exceção da categoria que mede a possibilidade de substituição dos serviços e da infraestrutura financeira fornecidos pelo grupo, deve ser calculada como a média aritmética simples dos valores que resultam da divisão de cada um dos valores do indicador da categoria em causa pelo denominador do indicador, conforme notificado pela EBA.

A pontuação da categoria que mede a possibilidade de substituição dos serviços e da infraestrutura financeira fornecidos pelo grupo deve ser calculada como a média ponderada dos valores dos indicadores dessa categoria. Para esse efeito, os indicadores relativos aos ativos sob custódia a que se refere o artigo 6.o, n.o 3, alínea a), e às atividades em matéria de pagamentos a que se refere o artigo 6.o, n.o 3, alínea b), devem ser ponderados na íntegra e os indicadores relativos às operações de tomada firme nos mercados acionista e de títulos de dívida a que se refere o artigo 6.o, n.o 3, alínea c), e ao volume de negociação a que se refere o artigo 6.o, n.o 3, alínea d), devem ser objeto de uma ponderação de 50%.

As pontuações devem ser expressas em pontos de base e arredondadas ao número inteiro mais próximo.
Artigo 5.o 3.

A pontuação limite inferior deve ser de 130 pontos de base. As subcategorias devem ser repartidas do seguinte modo:

a) 

a subcategoria 1 abrange as pontuações de 130 a 229 pontos de base;

b) 

a subcategoria 2 abrange as pontuações de 230 a 329 pontos de base;

c) 

a subcategoria 3 abrange as pontuações de 330 a 429 pontos de base;

d) 

a subcategoria 4 abrange as pontuações de 430 a 529 pontos de base;

e) 

a subcategoria 5 abrange as pontuações de 530 a 629 pontos de base.
Artigo 5.o 4.
A autoridade relevante deve identificar uma entidade relevante como uma G-SII quando a pontuação dessa entidade for igual ou superior à pontuação limite inferior. Qualquer decisão de designar uma entidade relevante como uma G-SII no exercício de uma apreciação sólida em matéria de supervisão, em conformidade com o artigo 131.o, n.o 10, alínea b), da Diretiva 2013/36/UE, deve basear-se numa apreciação destinada a determinar se o seu incumprimento teria um impacto adverso significativo sobre o mercado financeiro mundial e a economia mundial.
Artigo 5.o 5.
A autoridade competente deve afetar uma G-SII a uma subcategoria em função da sua pontuação. Qualquer decisão de reafetar uma G-SII de uma subcategoria mais baixa a uma subcategoria mais alta no exercício de uma apreciação sólida em matéria de supervisão, em conformidade com o artigo 131.o, n.o 10, alínea a), da Diretiva 2013/36/UE, deve basear-se numa apreciação destinada a determinar se o seu incumprimento teria um maior impacto negativo sobre o mercado financeiro mundial e a economia mundial.
Article 5 5a.
The relevant authority shall determine an additional overall score for each relevant entity with cross-border activities across participating Member States as referred to in Article 4(1) of Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council ( 3 ) by following the process set out in paragraph 2 of this Article, but shall replace the relevant entity’s indicator values referred to in Article 6(5), points (a) and (b) with those calculated in accordance with the second subparagraph of this paragraph, and shall replace the corresponding denominators with the revised denominators provided by the EBA.

For the purposes of the first subparagraph, the relevant authority shall consider as domestic all claims and liabilities vis-à-vis counterparties established in participating Member States as referred to in Article 4(1) of Regulation (EU) No 806/2014. For the categories referred to in Art 131(2), points (a) to (d), of Directive 2013/36/EU, the relevant authority shall consider the same unchanged indicator values reported by the relevant entity and denominators notified by the EBA.
Article 5 5b.
On the basis of the additional overall score referred to in paragraph 5a, a decision to reallocate a G-SII from a higher subcategory to a lower subcategory, in the exercise of sound supervisory judgement in accordance with Article 131(10), point (c), of Directive 2013/36/EU, shall be based on an assessment of whether the failure of the G-SII would have a lower negative impact on the global financial market and the global economy. That assessment shall, where appropriate, take into account any views or reservations adopted by the BCBS in accordance with its publicly available methodology for assessing the systemic importance of global systemically important banks.

The additional overall score referred to in paragraph 5a may determine the reallocation of the G-SII by the relevant authority to the next lower subcategory as referred to in paragraph 3 of this Article. The reallocation of the G-SII to a lower subcategory shall be limited to a maximum of one subcategory level.
Artigo 5.o 6.
As decisões referidas nos n.os 4, 5 e 5-B devem ser fundamentadas por indicadores acessórios, que não devem ser indicadores da probabilidade de incumprimento por parte da entidade em causa. Essas decisões devem ser baseadas em informações quantitativas e qualitativas bem fundamentadas e passíveis de verificação.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.12.2021 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R1222
  • EULAW -

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