+Artikel 5 Identifiering av globala systemviktiga institut, fastställande av poängtal och placering i underkategorier
---+Artikel 5 1.
---+Artikel 5 1a.
---+Artikel 5 2.
---+Artikel 5 3.
---+Artikel 5 4.
---+Artikel 5 5.
---+Artikel 5 5a.
---+Artikel 5 5b.
---+Artikel 5 6.
|
Artikel 5 Identifiering av globala systemviktiga institut, fastställande av poängtal och placering i underkategorier
Identifiering av globala systemviktiga institut, fastställande av poängtal och placering i underkategorier
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 5 1.
|
Indikatorvärdena ska baseras på rapporterade data på gruppnivå för den relevanta enheten vid det senaste räkenskapsårsavslutet och, för i tredjeländer auktoriserade banker, på data som offentliggjorts i enlighet med internationellt överenskomna standarder. De relevanta myndigheterna får i fråga om de relevanta enheter vars räkenskapsår avslutas den 30 juni använda indikatorvärden som baseras på institutens ställning per den 31 december.
|
|
Artikel 5 1a.
|
Med avvikelse från punkt 1 ska de indikatorvärden som anges i artikel 6.1, 6.2 a, b och c samt 6.4 a och b även omfatta försäkringsdotterbolag.
|
|
Artikel 5 2.
|
Den relevanta myndigheten ska fastställa poängtalet för varje relevant enhet i stickprovet som det aritmetiska medelvärdet av kategoripoängtalen, med förbehåll för att kategoripoängtalet för kategorin som avser möjligheten till ersättande inte får överskrida 500 baspunkter. Varje kategoripoängtal, förutom kategorin som avser möjligheten att ersätta tjänster och den finansiella infrastruktur som gruppen tillhandahåller, ska beräknas som det aritmetiska medelvärdet av de värden som följer av att man dividerar vart och ett av indikatorvärdena i den kategorin med den nämnare för indikatorn som meddelats av EBA. Poängtalet för kategorin som avser möjligheten att ersätta tjänster och den finansiella infrastruktur som gruppen tillhandahåller ska beräknas som det vägda medelvärdet av kategorins indikatorvärden. För detta ändamål ska indikatorerna för tillgångar under förvaring enligt artikel 6.3 a och för gjorda betalningar enligt artikel 6.3 b viktas i sin helhet, medan indikatorerna för garanterade transaktioner på skuldinstrument- och aktiemarknader enligt artikel 6.3 c och för handelsvolym enligt artikel 6.3 d ska viktas med 50 %. Poängtalen ska uttryckas som baspunkter och avrundas till närmaste heltal.
|
|
Artikel 5 3.
|
Det lägsta gränsvärdet ska vara 130 baspunkter. Följande underkategorier ska användas:
a)
Underkategori 1 omfattande poängtal från 130 till 229 baspunkter.
b)
Underkategori 2 omfattande poängtal från 230 till 329 baspunkter.
c)
Underkategori 3 omfattande poängtal från 330 till 429 baspunkter.
d)
Underkategori 4 omfattande poängtal från 430 till 529 baspunkter.
e)
Underkategori 5 omfattande poängtal från 530 till 629 baspunkter.
|
|
Artikel 5 4.
|
Den relevanta myndigheten ska identifiera en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut när poängtalet för den enheten minst motsvarar det lägsta gränsvärdet. Ett beslut om att med hjälp av en sund tillsynsbedömning utse en relevant enhet som ett globalt systemviktigt institut i enlighet med artikel 131.10 b i direktiv 2013/36/EU ska baseras på en bedömning av huruvida enhetens fallissemang skulle få en stor negativ effekt på den globala finansiella marknaden och den globala ekonomin.
|
|
Artikel 5 5.
|
Den relevanta myndigheten ska placera ett globalt systemviktigt institut i en underkategori i enlighet med dess poängtal. Ett beslut om att med hjälp av en sund tillsynsbedömning omplacera ett globalt systemviktigt institut från en lägre till en högre underkategori i enlighet med artikel 131.10 a i direktiv 2013/36/EU ska baseras på en bedömning av huruvida enhetens fallissemang skulle få en större negativ effekt på den globala finansiella marknaden och den globala ekonomin.
|
|
Artikel 5 5a.
|
Den relevanta myndigheten ska fastställa ett kompletterande totalt poängtal för varje relevant enhet med gränsöverskridande verksamhet i de deltagande medlemsstaterna enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (
3
) genom att följa förfarandet i punkt 2 i den här artikeln, men ska ersätta den relevanta enhetens indikatorvärden som anges i artikel 6.5 a och b med de värden som beräknats i enlighet med andra stycket i denna punkt, och ska ersätta motsvarande nämnare med de reviderade nämnare som EBA tillhandahållit. För tillämpningen av första stycket ska relevant myndighet betrakta alla fordringar och skulder gentemot motparter som är verksamma i de deltagande medlemsstaterna enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 806/2014 som inhemska. För de kategorier som anges i artikel 131.2 a–d i direktiv 2013/36/EU ska den relevanta myndigheten beakta samma oförändrade indikatorvärden som rapporterats av den relevanta enheten och de nämnare som meddelats av EBA.
|
|
Artikel 5 5b.
|
På grundval av det kompletterande totala poängtalet som nämns i punkt 5a ska ett beslut om att med utövande av sund tillsynsbedömning flytta ett globalt systemviktigt institut från en högre till en lägre underkategori i enlighet med artikel 131.10 c i direktiv 2013/36/EU baseras på en bedömning av huruvida det globala systemviktiga institutets fallissemang skulle få en mindre negativ effekt på den globala finansiella marknaden och den globala ekonomin. I denna bedömning ska, där så är lämpligt, hänsyn tas till eventuella synpunkter eller reservationer som antagits av Baselkommittén för banktillsyn i enlighet med dess allmänt tillgängliga metod för att bedöma de globala systemviktiga bankernas systembetydelse. Det kompletterande totala poängtalet som avses i punkt 5a kan avgöra om den relevanta myndigheten ska flytta det globala systemviktiga institutet till en lägre underkategori enligt punkt 3 i denna artikel. Det globala systemviktiga institutet får endast flyttas ett steg till nästa underkategorinivå.
|
|
Artikel 5 6.
|
De beslut som avses i punkterna 4, 5 och 5b ska stödjas av hjälpindikatorer, som inte får utgöras av indikatorer för sannolikheten för fallissemang hos den relevanta enheten. Besluten ska baseras på väl dokumenterade och kontrollerbara kvantitativa och kvalitativa uppgifter.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.12.2021 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R1222
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|