+Artigo 382.o-A Métodos para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de CVA
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Artigo 382.o-A Métodos para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de CVA

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1. Visão geral

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Artigo 382.o-A 1.

A instituição calcula os requisitos de fundos próprios para risco de CVA para todas as operações a que se refere o artigo 382.o de acordo com os seguintes métodos:

a) 

O método padrão estabelecido no artigo 383.o, caso a autoridade competente tenha autorizado a instituição a utilizar esse método;

b) 

O método básico estabelecido no artigo 384.o;

c) 

O método simplificado estabelecido no artigo 385.o, desde que a instituição satisfaça as condições estabelecidas no n.o 1 do mesmo artigo.
Artigo 382.o-A 2.
A instituição não pode utilizar o método a que se refere o n.o 1, alínea c), em combinação com o método a que se referem as alíneas a) ou b) desse número.
Artigo 382.o-A 3.

A instituição pode utilizar uma combinação dos métodos a que se refere o n.o 1, alíneas a) e b), para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de CVA de forma permanente para:

a) 

Diferentes contrapartes;

b) 

Diferentes conjuntos de compensação elegíveis com a mesma contraparte;

c) 

Diferentes operações do mesmo conjunto de compensação elegível, desde que esteja preenchida qualquer uma das condições referidas no n.o 5.
Artigo 382.o-A 4.
Para efeitos do n.o 3, alínea c), a instituição divide o conjunto de compensação elegível num conjunto de compensação hipotético que contenha as operações sujeitas ao método a que se refere o n.o 1, alínea a), e num conjunto de compensação hipotético que contenha as operações sujeitas ao método a que se refere o n.o 1, alínea b).
Artigo 382.o-A 5.

Para efeitos do n.o 3, alínea c), as condições aí referidas incluem as seguintes:

a) 

A divisão é coerente com o tratamento dado ao conjunto de compensação legal aquando do cálculo do CVA para efeitos contabilísticos;

b) 

A autorização concedida pelas autoridades competentes para utilizar o método a que se refere o n.o 1, alínea a), limita-se ao conjunto de compensação hipotético correspondente e não cobre todas as operações incluídas no conjunto de compensação elegível.

As instituições documentam o modo como utilizam uma combinação dos métodos a que se refere o n.o 1, alíneas a) e b), e como estabelecido no presente número, para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de CVA de forma permanente.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas