Artigo 439.o Divulgação das posições em risco de crédito de contraparte

Uma descrição da metodologia utilizada para afetar o capital interno e fixar os limites das posições em risco de crédito de contraparte, incluindo os métodos para fixar esses limites das posições em risco sobre contrapartes centrais;

Uma descrição das políticas relativas a garantias e outros fatores de redução do risco de crédito, como as políticas destinadas a assegurar a obtenção de garantias e a estabelecer as reservas de crédito;

Uma descrição das políticas referentes ao risco geral de correlação desfavorável e ao risco específico de correlação desfavorável, na aceção do artigo 291.o;

O montante da garantia que a instituição teria de fornecer em caso de deterioração da sua notação de crédito;

O montante das garantias segregadas e não segregadas recebidas e dadas por tipo de garantia, discriminadas entre garantias utilizadas para derivados e para operações de financiamento através de valores mobiliários;

Para operações sobre derivados, os valores das posições em risco antes e depois do efeito da redução do risco de crédito, determinado pelos métodos definidos na parte III, título II, capítulo 6, secções 3 a 6, consoante o método que for aplicável, e os montantes associados das posições em risco discriminados segundo o método aplicável;

Para operações de financiamento através de valores mobiliários, os valores das posições em risco antes e depois do efeito da redução do risco de crédito, determinado pelos métodos estabelecidos na parte III, título II, capítulos 4 e 6, consoante o método que for utilizado, e os montantes associados das posições em risco discriminados segundo o método aplicável;

Os valores das posições em risco após os efeitos da redução do risco de crédito e as posições em risco associadas para requisito de fundos próprios para ajustamento da avaliação de crédito, separadamente para cada método definido na parte III, título VI;

O valor da posição em risco sobre contrapartes centrais e as posições em risco associadas no âmbito da parte III, título II, capítulo 6, secção 9, separadamente para as contrapartes centrais qualificadas e não qualificadas, e discriminado por tipo de posição em risco;

Os montantes nocionais e o justo valor de operações sobre derivados de crédito; as operações sobre derivados de crédito são discriminadas por tipo de produto; dentro de cada tipo de produto, as operações sobre derivados de crédito devem ainda ser discriminadas por proteção de crédito adquirida e proteção de crédito vendida;

A estimativa do valor de alfa, caso a instituição tenha recebido autorização das autoridades competentes para utilizar a sua própria estimativa do valor de alfa nos termos do artigo 284.o, n.o 9;

Separadamente, as divulgações previstas no artigo 444.o, alínea e), e no artigo 452.oalínea g);

Para as instituições que utilizem os métodos estabelecidos na parte III, título II, capítulo 6, secções 4 e 5, o volume das suas atividades de derivados patrimoniais e extrapatrimoniais, calculado nos termos do artigo 273.o-A, n.o 1 ou n.o 2, consoante aplicável.