Subsection 1 Delta risk weights and correlations

1. Prehľad

Článok 325ae Rizikové váhy pre všeobecné úrokové riziko

Článok 325af Korelácie v rámci skupiny pre všeobecné úrokové riziko

Článok 325ag Korelácie naprieč skupinami pre všeobecné úrokové riziko

Článok 325ah Rizikové váhy pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Článok 325ai Korelácie v rámci skupiny pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Článok 325aj Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Článok 325aj

Korelácie naprieč skupinami pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

Korelačný parameter γbc, ktorý sa uplatňuje pri agregácii citlivostí medzi rôznymi skupinami, sa stanovuje takto:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)

kde:

▼M17

γbc (rating) sa rovná:

1, ak skupiny b a c sú skupiny 1 až 17 a obe skupiny majú rovnakú kategóriu kreditnej kvality (buď stupeň kreditnej kvality 1 až 3, alebo stupeň kreditnej kvality 4 až 6); v ostatných prípadoch sa rovná 50 %; na účely tohto výpočtu sa skupina 1 považuje za takú, ktorá patrí do rovnakej kategórie kreditnej kvality ako skupiny, ktoré majú stupeň kreditnej kvality 1 až 3;

1, ak skupina b alebo c je skupinou 18;

1, ak skupina b alebo c je skupinou 19 a druhá skupina má stupeň kreditnej kvality 1 až 3; v ostatných prípadoch sa rovná 50 %;

1, ak skupina b alebo c je skupinou 20 a druhá skupina má stupeň kreditnej kvality 4 až 6; v ostatných prípadoch sa rovná 50 %;

▼M8

γbc (sector) sa rovná 1, ak dve skupiny patria do rovnakého sektora, a v ostatných prípadoch sa rovná zodpovedajúcim percentuálnym hodnotám stanoveným v tabuľke 5.

▼M12

Tabuľka 5

Skupina	1, 2 a 11	3 a 12	4 a 13	5 a 14	6 a 15	7 a 16	8 a 17	9 a 10	18	19	20
1, 2 a 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 a 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 a 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 a 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 a 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 a 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 a 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 a 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

Článok 325ak Rizikové váhy rizika kreditného rozpätia pre sekuritizácie, ktoré sú zaradené do ACTP

Článok 325ak

Rizikové váhy rizika kreditného rozpätia pre sekuritizácie, ktoré sú zaradené do ACTP

Rizikové váhy pre citlivosti na faktory rizika sekuritizácií kreditného rozpätia, ktoré sú zaradené do ACTP, sú rovnaké pre všetky splatnosti (0,5 roka, 1 rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov) v rámci každej skupiny a stanovia sa pre každú skupinu v tabuľke 6 podľa delegovaného aktu uvedeného v článku 461a.

▼M12

Tabuľka 6

Číslo skupiny	Kreditná kvalita	Sektor	Riziková váha
1	Všetky	Ústredná vláda členských štátov vrátane centrálnych bánk	4,0 %
2	►M17 Stupeň kreditnej kvality 1 až 10 ◄	Ústredná vláda tretej krajiny vrátane centrálnych bánk, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie uvedené v článku 117 ods. 2 alebo článku 118	4,0 %
3		Regionálne alebo miestne orgány a subjekty verejného sektora	4,0 %
4		Subjekty finančného sektora vrátane úverových inštitúcií zriadených alebo založených ústrednou vládou, regionálnou vládou alebo miestnym orgánom a poskytovatelia podporných úverov	8,0 %
5		Základné materiály, energetika, priemyselné podniky, poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel, ťažba a dobývanie	5,0 %
6		Spotrebný tovar a služby, doprava a skladovanie, administratívne a podporné činnosti	4,0 %
7		Technológie, telekomunikácie	3,0 %
8		Zdravotná starostlivosť, úžitkové služby, odborné a technické činnosti	2,0 %
9		Kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami zriadenými v členských štátoch	3,0 %
10		Kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami v tretích krajinách	6,0 %
11	►M17 Stupeň kreditnej kvality 11 až 17 ◄	Ústredná vláda tretej krajiny vrátane centrálnych bánk, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie uvedené v článku 117 ods. 2 alebo článku 118	13,0 %
12		Regionálne alebo miestne orgány a subjekty verejného sektora	13,0 %
13		►M17 Subjekty finančného sektora vrátane úverových inštitúcií zriadených alebo založených ústrednou vládou, regionálnou vládou alebo miestnym orgánom a poskytovatelia podporných úverov a krytých dlhopisov. ◄	16,0 %
14		Základné materiály, energetika, priemyselné podniky, poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel, ťažba a dobývanie	10,0 %
15		Spotrebný tovar a služby, doprava a skladovanie, administratívne a podporné činnosti	12,0 %
16		Technológie, telekomunikácie	12,0 %
17		Zdravotná starostlivosť, úžitkové služby, odborné a technické činnosti	12,0 %
18	Iný sektor		13,0 %

▼M17

Na účely tohto článku sa expozícia zaraďuje do kategórie kreditnej kvality zodpovedajúcej kategórii kreditnej kvality, do ktorej by bola zaradená podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko stanoveného v hlave II kapitole 2.

Odchylne od druhého odseku môžu inštitúcie zaradiť rizikovú expozíciu krytého dlhopisu bez ratingu do skupiny 4, ak inštitúcia, ktorá daný krytý dlhopis emituje, má stupeň kreditnej kvality 1 až 3.

▼M8

Článok 325al Korelácie rizika kreditného rozpätia pre sekuritizácie, ktoré sú zaradené do ACTP

Článok 325am Rizikové váhy rizika kreditného rozpätia pre sekuritizácie, ktoré nie sú zaradené do ACTP

Článok 325an Korelácie rizika kreditného rozpätia v rámci skupiny pre sekuritizácie, ktoré nie sú zaradené do ACTP

Článok 325ao Korelácie rizika kreditného rozpätia naprieč skupinami pre sekuritizácie, ktoré nie sú zaradené do ACTP

Článok 325ap Rizikové váhy pre akciové riziko

Článok 325aq Korelácie v rámci skupiny pre akciové riziko

Článok 325ar Korelácie naprieč skupinami pre akciové riziko

Článok 325ar

Korelácie naprieč skupinami pre akciové riziko

Pri agregácii citlivostí medzi rôznymi skupinami sa použije korelačný parameter c.

Stanovuje sa vo vzťahu k skupinám tabuľky 8 uvedenej v článku 325ap takto:

15 %, keď obe skupiny patria do skupín číslo 1 až 10;

0 %, keď ktorákoľvek z dvoch skupín patrí do skupiny číslo 11;

75 %, keď obe skupiny patria do skupiny číslo 12 a 13;

45 % v ostatných prípadoch.

Článok 325as Rizikové váhy pre komoditné riziko

Článok 325as

Rizikové váhy pre komoditné riziko

Rizikové váhy pre citlivosti na faktory komoditného rizika sú takéto:

Tabuľka 9

Číslo skupiny	Názov skupiny	Riziková váha
1	Energia – tuhé palivá	30 %
2	Energia – tekuté palivá	35 %
3	►M17 Energia – elektrina ◄	60 %
▼M17
3a	Energia – obchodovanie s emisiami uhlíka v rámci EU ETS	40 %
3b	Energia – obchodovanie s emisiami uhlíka mimo EU ETS	60 %
▼M12
4	Preprava nákladu	80 %
5	Kovy – bežné	40 %
6	Plynné palivá	45 %
7	Drahé kovy (vrátane zlata)	20 %
8	Obilniny a olejniny	35 %
9	Hospodárske zvieratá a mliečne výrobky	25 %
10	Netrvanlivé a iné poľnohospodárske výrobky	35 %
11	Ostatné komodity	50 %

Článok 325at Korelácie v rámci skupiny pre komoditné riziko

Článok 325au Korelácie naprieč skupinami pre komoditné riziko

Článok 325au

Korelácie naprieč skupinami pre komoditné riziko

Korelačný parameter γb c, ktorý sa vzťahuje na agregáciu citlivostí medzi rôznymi skupinami, sa stanoví na:

20 %, keď dve skupiny patria do skupín číslo 1 až 10;

0 %, keď ktorákoľvek z dvoch skupín je skupinou číslo 11.

Článok 325av Rizikové váhy pre devízové riziko

Článok 325aw Korelácie pre devízové riziko

Článok 325aw

Korelácie pre devízové riziko

Pri agregácii citlivostí na faktory devízového rizika sa použije jednotný korelačný parameter γb c v hodnote 60 %.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/