+Člen 325e Sestavine metode na podlagi občutljivosti
---+Člen 325e 1.
---+Člen 325e 2.
---+Člen 325e 3.
|
Člen 325e Sestavine metode na podlagi občutljivosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325e 1.
|
Institucije izračunajo kapitalske zahteve za tržno tveganje z metodo na podlagi občutljivosti z združitvijo naslednjih treh kapitalskih zahtev v skladu s členom 325h:
(a)
kapitalskih zahtev za delta tveganje, ki zajema tveganje sprememb vrednosti instrumenta zaradi sprememb njegovih dejavnikov tveganja, nepovezanih z nestanovitnostjo;
(b)
kapitalskih zahtev za vega tveganje, ki zajema tveganje sprememb vrednosti instrumenta zaradi sprememb njegovih dejavnikov tveganja, povezanih z nestanovitnostjo;
(c)
kapitalske zahteve za tveganje ukrivljenosti, ki zajema tveganje sprememb vrednosti instrumenta zaradi sprememb glavnih dejavnikov tveganja, nepovezanih z nestanovitnostjo, ki niso zajeti s kapitalskimi zahtevami za delta tveganje.
|
|
Člen 325e 2.
|
Za namen izračuna iz odstavka 1
▼M12
(a)
za vse pozicije instrumentov z opcionalnostjo veljajo kapitalske zahteve iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 za tveganja, ki niso eksotični osnovni instrumenti instrumentov iz točke (a) člena 325u(2);
(b)
za vse pozicije instrumentov brez opcionalnosti veljajo kapitalske zahteve iz točke (a) odstavka 1 za tveganja, ki niso eksotični osnovni instrumenti instrumentov iz točke (a) člena 325u(2).
▼M8
Za namene tega poglavja instrumenti z opcionalnostjo med drugim vključujejo: prodajne in nakupne opcije, obrestne kapice in dna, opcije na zamenjavo obrestnih mer, opcije z mejno vrednostjo osnovnega instrumenta in eksotične opcije. Vgrajene opcije, kot so opcije predplačila ali opcije na podlagi obnašanja, se za namene izračuna kapitalskih zahtev za tržno tveganje obravnavajo kot samostojne pozicije v opcijah. Za namene tega poglavja se instrumenti, katerih denarni tokovi se lahko zapišejo kot linearna funkcija hipotetičnega zneska osnovnega instrumenta, štejejo za instrumente brez opcionalnosti.
|
|
Člen 325e 3.
|
Z odstopanjem od točke (b) odstavka 2 se lahko institucija odloči, da za vse pozicije instrumentov brez opcionalnosti uporablja kapitalske zahteve iz točk (a) in (c) odstavka 1. Institucija, ki se odloči uporabiti pristop iz prvega pododstavka, o tem obvesti svoj pristojni organ vsaj tri mesece pred prvo uporabo. Po preteku teh treh mesecev in pod pogojem, da pristojni organ temu ni nasprotoval, lahko institucija uporablja ta pristop, dokler pristojni organ ne obvesti institucije, da to ni več dovoljeno. Institucija, ki želi prenehati uporabljati pristop iz prvega pododstavka, o tem obvesti pristojni organ vsaj tri mesece pred prenehanjem uporabe pristopa. Institucija lahko preneha uporabljati ta pristop, razen če je pristojni organ temu nasprotoval v navedenem obdobju treh mesecev.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|