+325e straipsnis Jautrumu grindžiamo metodo sudedamosios dalys
---+325e straipsnis 1.
---+325e straipsnis 2.
---+325e straipsnis 3.

325e straipsnis Jautrumu grindžiamo metodo sudedamosios dalys

-

1. Apžvalga

,
325e straipsnis 1.

Nuosavų lėšų reikalavimą rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal jautrumu grindžiamą metodą, susumuodamos šiuos tris nuosavų lėšų reikalavimus pagal 325h straipsnį:

a) 

nuosavų lėšų reikalavimus delta rizikai, kuri apima finansinės priemonės vertės pokyčių, atsirandančių dėl jos su kintamumu nesusijusių rizikos veiksnių pokyčių, riziką;

b) 

nuosavų lėšų reikalavimus vega rizikai, kuri apima finansinės priemonės vertės pokyčių, atsirandančių dėl jos su kintamumu susijusių rizikos veiksnių pokyčių, riziką;

c) 

nuosavų lėšų reikalavimus kreivumo rizikai, kuri apima finansinės priemonės vertės pokyčių, atsirandančių dėl jos pagrindinių su kintamumu nesusijusių rizikos veiksnių pokyčių, riziką, kurios neapima nuosavų lėšų reikalavimai delta rizikai padengti.
325e straipsnis 2.

Atliekant 1 dalyje nurodytus skaičiavimus:

▼M12

a) 

visoms finansinių priemonių pozicijoms su šalutinėmis aplinkybėmis taikomi 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus finansinių priemonių egzotines pagrindines pozicijas, nurodytas 325u straipsnio 2 dalies a punkte, padengti;

b) 

visoms finansinių priemonių pozicijoms be šalutinių aplinkybių taikomi 1 dalies a punkte nurodyti nuosavų lėšų reikalavimai rizikai, išskyrus finansinių priemonių egzotines pagrindines pozicijas, nurodytas 325u straipsnio 2 dalies a punkte, padengti.

▼M8

Šio skyriaus tikslais finansines priemones su šalutinėmis aplinkybėmis, be kita ko, sudaro: pasirinkimo pirkti sandoriai, pasirinkimo parduoti sandoriai, viršutinės palūkanų normos ribos pasirinkimo sandoriai (angl. caps), apatinės palūkanų normos ribos pasirinkimo sandoriai (angl. floors), pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, barjero pasirinkimo sandoriai ir egzotiniai pasirinkimo sandoriai. Apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, įterptieji pasirinkimo sandoriai, pvz., išankstinio mokėjimo arba elgesiu grindžiami pasirinkimo sandoriai, laikomi atskiromis pasirinkimo sandorių pozicijomis.

Šio skyriaus tikslais finansinės priemonės, kurių pinigų srautus galima užrašyti kaip pagrindinės finansinės priemonės tariamosios sumos linijinę funkciją, laikomos finansinėmis priemonėmis be šalutinių aplinkybių.
325e straipsnis 3.
Nukrypstant nuo 2 dalies b punkto, įstaiga gali pasirinkti visoms finansinių priemonių pozicijoms be šalutinių aplinkybių taikyti 1 dalies a ir c punktuose nurodytus nuosavų lėšų reikalavimus.

Įstaiga, kuri nusprendžia taikyti pirmoje pastraipoje nurodytą metodą, praneša apie tai savo kompetentingai institucijai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki metodo taikymo pradžios. Jeigu kompetentinga institucija tam neprieštarauja, po tų trijų mėnesių įstaiga gali taikyti tą metodą tol, kol kompetentinga institucija nepraneša įstaigai, kad to daryti nebeleidžiama.

Įstaiga, kuri nebenori taikyti pirmoje pastraipoje nurodyto metodo, praneša apie tai savo kompetentingai institucijai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki metodo taikymo pabaigos. Įstaiga gali nebetaikyti to metodo, jeigu kompetentinga institucija tam nepaprieštarauja per tą trijų mėnesių laikotarpį.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai