+Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Efterlevelses- og underretningspligt
------+Status for disse retningslinjer
---------+1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning …
---------+2. Retningslinjer afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for Det Europæiske …
------+Indberetningskrav
---------+3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal de kompetente myndigheder …
---------+4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3. …
---+2. Emne, anvendelsesområde og definitioner
------+Emne
---------+5. Disse retningslinjer fastlægger kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er …
------+Anvendelsesområde
---------+6. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med institutioners tilladelse til at …
---------+7. De kompetente myndigheder bør anvende disse retningslinjer i overensstemmelse med det …
------+Målgruppe
---------+8. Retningslinjerne er rettet til de kompetente myndigheder, der er defineret i artikel 4, stk. 2 …
------+Definitioner
---------+9. Medmindre andet er angivet, har de betegnelser, der er anvendt og defineret i forordning (EU) …
---+3. Gennemførelse
------+Anvendelsesdato
---------+10. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 01.01.2022. RISIKOMÅLINGSMODELLEN
---+4. Kriterier for anvendelse af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013
------+11. De datainput, som en institution anvender i risikomålingsmodellen omhandlet i artikel 325bc i …
------+4.1 Nøjagtigheden af datainput
---------+12. Institutionerne bør opfylde kravene i punkt 13, 14 og 15 for at sikre nøjagtigheden af de …
---------+13. De historiske data, der anvendes til at kalibrere de datainput, der er omhandlet i artikel …
---------+14. De datainput, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013, bør nøje …
---------+15. De datainput, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013, bør nøje …
---------+16. For at opfylde det i punkt 12 beskrevne krav for datainput fra den nuværende periode som …
---------+17. I henhold til den første tilgang bør institutioner afstemme datainput fra den nuværende …
---------+18. I henhold til den anden tilgang bør institutioner afstemme priser produceret af …
---------+19. Hvis de i punkt 17 og 18 omhandlede afstemninger ikke kan foretages på baggrund af datainput …
---------+20. Som en del af den dokumentation institutionerne bør have for at påvise, at de overholder …
---------+21. For at opfylde kravet i punkt 14 for datainput fra den nuværende periode, jf. artikel 325bc …
---------+22. For at opfylde kravet omhandlet i punkt 15 for datainput fra den nuværende periode, jf. artikel …
---------+23. Med henblik på afstemningerne og vurderingerne i punkt 17, 18, 21 og 22 bør institutionerne …
---------+24. Institutionerne bør foretage vurderingen omhandlet i punkt 17, 18, 21 og 22 mindst en gang i …
---------+25. Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i …
---------+26. Hvis en institution anvender beta-approksimationer eller andre metoder til generering af …
---------+27. Hvis en given risikofaktor i institutionens interne model er beregnet ved at kombinere to eller …
---------+28. Hvis en given risikofaktor i institutionens interne model er beregnet ved ekstrapolation fra …
---------+29. Med henblik på punkt 28 forstås ved den nærmeste risikofaktor en risikofaktor, der henføres til …
------+4.2 Hensigtsmæssighed af datainput
---------+30. De datainput, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013, bør fange …
---------+31. Institutioner bør foretage analyser baseret på overbevisende empirisk evidens og objektive …
---------+32. Hvor historiske data fra markedsindekser eller andet historisk data, der repræsenterer fælles …
---------+33. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …
---------+34. Datainput som omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 bør give mulighed for at …
---------+35. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …
------+4.3 Hyppigheden af ajourføring af datainput
---------+36. Institutionernes ajourføring af de historiske data, der anvendes til at kalibrere datainput fra …
---------+37. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …
------+4.4 Fuldstændigheden af datainput
---------+38. Institutionerne bør have procedurer for at indhente historiske data fra alternative datakilder …
---------+39. Institutionerne bør have klare politikker og procedurer for erstatningen af manglende eller …
---------+40. Institutionerne bør sikre, at data ikke er filtreret, og at værdier svarende til store …
---------+41. Hvis der for en risikofaktor anvendes interpolerede eller ekstrapolerede værdier som erstatning …
---------+42. Hvis der anvendes interpolerede eller ekstrapolerede værdier baseret på datainput svarende til …
---------+43. Når ekstrapolerede værdier for en risikofaktor baseres på datainput svarende til andre …
 English - European Union - Financial Industry -

Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Oversigt

,
1. Efterlevelses- og underretningspligt

1. Efterlevelses- og underretningspligt
2. Emne, anvendelsesområde og definitioner

2. Emne, anvendelsesområde og definitioner
3. Gennemførelse

3. Gennemførelse
4. Kriterier for anvendelse af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013

4. Kriterier for anvendelse af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder

Linkede sager

Sagslinks
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/