35. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …

Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere tilfældige data til at bestemme fremtidige stødscenarier, bør institutionerne med empirisk evidens vise, at specifikke markedsrisici fanges på passende vis af de datainput, der anvendes til at bestemme værdierne af betakoefficienter eller parametrene for metoderne til at generere tilfældige data. Hvis det antages, at residualerne fra beta-approksimationer eller andre metoder til at generere tilfældige data ikke er indbyrdes korreleret, bør den empiriske evidens nævnt i foregående punktum indeholde en begrundelse for antagelserne. Som en del af dokumentationen, som institutionerne fører for at påvise, at de overholder disse retningslinjer, bør institutionerne dokumentere de analyser, der er foretaget for at sikre efterlevelse af dette punkt. RISIKOMÅLINGSMODELLEN

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/