33. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …

Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere tilfældige data med henblik på at fastlægge fremtidige stødscenarier, bør institutionen med empirisk evidens vise, at de generelle markedsrisici fanges på passende vis af de datainput, der anvendes til at bestemme værdierne af betakoefficienter eller parametrene for metoderne til generering af tilfældige data. Sådan empirisk evidens bør omfatte statistiske mål, der udtrykker goodness-of-fit af beta-approksimationerne eller de andre metoder til at generere tilfældige data. Som en del af den dokumentation, som institutionerne fører for at påvise, at de overholder disse retningslinjer, bør institutionerne dokumentere de analyser, der er foretaget for at sikre efterlevelse af dette punkt.

4.2.2 Datainput, der fanger specifikke markedsrisici

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/