Artikel 39 6

i)

riskfaktorer som används som indata för att fastställa det verkliga värde som utgör grunden för beräkningen av kapitalbaskraven i enlighet med artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2023/1577,

ii)

de riskfaktorer, bland de som är upptagna i den förteckning som avses i led i, på vilka institutet tillämpar scenarier med framtida störningar vid beräkningen av expected shortfall-riskmåttet enligt artikel 325bb i förordning (EU) nr 575/2013 eller riskmåttet med stresscenario enligt artikel 325bk i den förordningen.

i)

på det datum då det senast tillgängliga verkliga värdet fastställdes,

ii)

på det givna referensdatumet för beräkningen av expected shortfall-riskmåttet eller riskmåttet med stresscenario.

i)

för positioner för vilka den behandling som anges i artikel 3.4 i delegerad förordning (EU) 2023/1577 inte används, värdet av riskfaktorer som inte återspeglar valutarisk inte har uppdaterats mellan de två datum som avses i leden b i och b ii,

ii)

för positioner för vilka den behandling som anges i artikel 3.4 i delegerad förordning (EU) 2023/1577 används, värdet av alla riskfaktorer uppdateras mellan de två datum som avses i leden b i och b ii,

iii)

de riskfaktorer som avses i led a ii avser endast valutarisk, oavsett om den behandling som anges i artikel 3.4 i delegerad förordning (EU) 2023/1577 används.