|
+BILAGA I |
BILAGA IBILAGA I Formler för fastställande av likviditetsbuffertens sammansättning 1. Kreditinstitut ska använda de formler som anges i denna bilaga för att fastställa sammansättningen för sin likviditetsbuffert i enlighet med artikel 16. 2. Beräkning av likviditetsbufferten: Vad gäller beräkningsdatumet ska kreditinstitutets likviditetsbuffert vara likvärdig med
a)
tillgångsbeloppet för nivå 1, plus
b)
tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus
c)
tillgångsbeloppet för nivå 2B, minus det mindre av
d)
summan av a, b och c, eller
e)
det överstigande likvida tillgångsbeloppet beräknat i enlighet med punkterna 3 och 4 i denna bilaga. 3. Det överstigande likvida tillgångsbeloppet: Detta belopp ska bestå av nedan definierade delar:
a)
Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de likvida tillgångar på nivå 1, exklusive säkerställda obligationer på nivå 1, som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.
b)
Ett anpassat belopp för säkerställda obligationer på nivå 1, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de säkerställda obligationer på nivå 1 som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.
c)
Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 2A, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de tillgångar på nivå 2A som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.
d)
Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 2B, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de tillgångar på nivå 2B som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar. 4. Beräkning av det överstigande likvida tillgångsbeloppet: Detta belopp ska vara likvärdigt med
a)
det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, plus
b)
det anpassade beloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer, plus
c)
det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus
d)
det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B, minus det mindre av
e)
summan av a, b, c och d,
f)
100/30 gånger a,
g)
100/60 gånger summan av a och b,
h)
100/85 gånger summan av a, b och c. ▼M1 ————— 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|