+Artikel 197 Godtagbara säkerheter enligt alla metoder
---+Artikel 197 1.
---+Artikel 197 2.
---+Artikel 197 3.
---+Artikel 197 4.
---+Artikel 197 5.
---+Artikel 197 6.
---+Artikel 197 7.
---+Artikel 197 8.
|
Artikel 197 Godtagbara säkerheter enligt alla metoder
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 197 1.
|
Institut får använda följande poster som godtagbara säkerheter vid alla metoder:
a)
Kontanta medel insatta hos det utlånande institutet eller kontantliknande instrument som innehas av detta.
▼M17
b)
Räntebärande värdepapper som har emitterats av nationella regeringar eller centralbanker, som har en kreditvärdering från ett externt kreditvärderingsinstitut eller ett exportkreditorgan och där
i)
det externa kreditvärderingsinstitutet eller exportkreditorganet har utnämnts av institutet enligt kapitel 2, och
ii)
kreditvärderingen av EBA har fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 1, 2, 3 eller 4 enligt reglerna för riskvägning av exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker enligt kapitel 2.
c)
Räntebärande värdepapper som har emitterats av institut som har en kreditvärdering från ett externt kreditvärderingsinstitut där
i)
det externa kreditvärderingsinstitutet har utnämnts av institutet enligt kapitel 2, och
ii)
kreditvärderingen av EBA har fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 1, 2 eller 3 enligt reglerna för riskvägning av exponeringar mot institut enligt kapitel 2.
d)
Räntebärande värdepapper som har emitterats av andra enheter som har en kreditvärdering från ett externt kreditvärderingsinstitut där
i)
det externa kreditvärderingsinstitutet har utnämnts av institutet enligt kapitel 2, och
ii)
kreditvärderingen av EBA har fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 1, 2 eller 3 enligt reglerna för riskvägning av exponeringar mot företag enligt kapitel 2.
e)
Räntebärande värdepapper som har en kortfristig kreditvärdering från ett externt kreditvärderingsinstitut där
i)
det externa kreditvärderingsinstitutet har utnämnts av institutet enligt kapitel 2, och
ii)
kreditvärderingen av EBA har fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 1, 2 eller 3 enligt reglerna för riskvägning av kortfristiga exponeringar enligt kapitel 2.
▼B
f)
Aktier eller konvertibla obligationer som ingår i ett centralt index.
▼M17
▼M5
h)
Värdepapperiseringspositioner som inte är återvärdepapperiseringspositioner och som är föremål för en riskvikt på 100 % eller lägre i enlighet med artiklarna 261–264.
▼B
|
|
Artikel 197 2.
|
Vid tillämpning av punkt 1 b ska räntebärande värdepapper som har givits ut av nationella regeringar eller centralbanker innefatta följande:
a)
Räntebärande värdepapper som har givits ut av delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter, när exponeringar mot dessa behandlas som exponeringar mot den nationella regering inom vars jurisdiktion de är etablerade enligt artikel 115.2.
b)
Räntebärande värdepapper som har givits ut av offentliga organ, vilka behandlas som exponeringar mot nationella regeringar i enlighet med artikel 116.4.
c)
Räntebärande värdepapper som har givits ut av multilaterala utvecklingsbanker som åsätts 0 % riskvikt enligt artikel 117.2.
d)
Räntebärande värdepapper som har givits ut av internationella organisationer som åsätts 0 % riskvikt enligt artikel 118.
|
|
Artikel 197 3.
|
Vid tillämpning av punkt 1 c ska räntebärande värdepapper som har givits ut av institut innefatta följande:
a)
Andra räntebärande värdepapper som har givits ut av delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter än de räntebärande värdepapper som avses i punkt 2 a.
b)
Räntebärande värdepapper som har givits ut av offentliga organ, mot vilka exponeringar hanteras i enlighet med artikel 116.1 och 116.2.
c)
Räntebärande värdepapper som har givits ut av multilaterala utvecklingsbanker som inte åsatts 0 % riskvikt enligt artikel 117.2.
|
|
Artikel 197 4.
|
Ett institut får använda räntebärande värdepapper som getts ut av andra institut eller värdepappersföretag och som saknar en kreditvärdering från ett kreditvärderingsinstitut som godtagbar säkerhet, om dessa räntebärande papper uppfyller följande krav:
▼B
a)
De är noterade på en erkänd börs.
b)
De är betecknade som prioriterade fordringar.
c)
Alla andra kreditvärderade utgivningar med samma förmånsrätt av det emitterande institutet har en kreditvärdering från ett kreditvärderingsinstitut som av EBA har fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 3 eller högre enligt reglerna för riskvägning av institutsexponeringar eller kortfristiga exponeringar enligt kapitel 2.
d)
Det utlånande institutet har inga uppgifter som tyder på att kreditvärderingen bör vara sämre än det som avses i led c.
e)
Instrumentets likviditet på marknaden är tillräcklig för dessa syften.
|
|
Artikel 197 5.
|
Institut får använda andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond) som godtagbara säkerheter när alla följande villkor uppfylls:
a)
Andelarna eller aktierna har en daglig offentlig prisnotering.
▼C2
b)
Fonderna investerar bara i instrument som är godtagbara för godkännande enligt punkterna 1 och 4.
▼B
c)
Fonderna uppfyller villkoren i artikel 132.3.
Om en fondinvesterar i aktier eller andelar i en annan fond ska villkoren i första stycket a-c även gälla för en sådan underliggande fond. Om en fond använder derivatinstrument för att säkra tillåtna placeringar, ska detta inte hindra andelar eller aktier i detta företag från att vara godtagbara som säkerhet.
|
|
Artikel 197 6.
|
Vid tillämpning av punkt 5 i denna artikel ska, om en fond (den ursprungliga fonden) eller någon av dess underliggande fonder inte enbart investerar i instrument som är godtagbara enligt punkterna 1 och 4 i denna artikel, följande gälla:
a)
Om instituten tillämpar den genomlysningsmetod som avses i artikel 132a.1 eller artikel 152.2 för direkta exponeringar mot en fond får de använda andelar eller aktier i den fonden som säkerhet upp till ett belopp som motsvarar värdet på de instrument som innehas av den fonden och som är godtagbara enligt punkterna 1 och 4 i den här artikeln.
b)
Om instituten tillämpar den mandatbaserade metod som avses i artikel 132a.2 eller artikel 152.5 för direkta exponeringar mot en fond får de använda andelar eller aktier i den fonden som säkerhet upp till ett belopp som motsvarar värdet på de instrument som innehas av den fonden och som är godtagbara enligt punkterna 1 och 4 i den här artikeln, förutsatt att den fonden eller någon av dess underliggande fonder har investerat i icke-godtagbara instrument upp till den högsta tillåtna gränsen enligt sitt respektive mandat.
Om en underliggande fond har egna underliggande fonder får instituten använda andelar eller aktier i den ursprungliga fonden som godtagbar säkerhet under förutsättning att de tillämpar den metod som anges i första stycket. När icke-godtagbara tillgångar kan ha ett negativt värde på grund av skulder eller ansvarsförbindelser som följer av ägande, ska instituten göra följande två saker:
a)
Beräkna de icke-godtagbara tillgångarnas totala värde.
b)
När beloppet i led a är negativt, dra av det absoluta värdet av detta belopp från det totala värdet av de godtagbara tillgångarna.
|
|
Artikel 197 7.
|
Med avseende på punkt 1 b–e ska instituten tillämpa den minst fördelaktiga kreditvärderingen, när en säkerhet har två kreditvärderingar från kreditvärderingsinstitut. Om en säkerhet har mer än två kreditvärderingar från kreditvärderingsinstitut, ska instituten tillämpa de två mest fördelaktiga kreditvärderingarna. Om de två mest fördelaktiga kreditvärderingarna skiljer sig åt, ska instituten tillämpa den minst fördelaktiga av de två.
|
|
Artikel 197 8.
|
Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att ange följande:
a)
De centrala index som avses i punkt 1 f i den här artikeln, artikel 198.1 a, artikel 224.1 och 4 samt i artikel 299.2 e.
b)
De erkända börser som avses i punkt 4 a i den här artikeln samt i artiklarna 198.1 a, 224.1 och 224.4, 299.2 e, 400.2 k, 416.3 e och 428.1 c samt i bilaga III, del 3, punkt 12, i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 4.1 led 72.
Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 31 december 2014. Kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|