7. Positions in the institution’s own debt

Långa positioner i institutets egen skuld, som kan uppstå från handel eller genom att institutet agerar market maker med sina egna obligationer, bör inkluderas inom ramen för modellen för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker, men hänsyn bör endast tas till migrationsrisker vid beräkning av kapitalbaskravet.

Korta positioner i institutets egen skuld, som kan uppstå genom inkluderande i handelslagret av utfärdad egen skuld (t.ex. strukturerade obligationer eller transaktioner påpenningmarknaden) eller från köp av skydd för institutets eget namn (t.ex. via ett index) bör inkluderas i omfattningen av modellen för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker, men det bör endast tas hänsyn till migrationsrisker för beräkning av kapitalbaskravet. Fallissemangsrisken med korta positioner i egen skuld bör inte ingå i modellen för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker.

8. Permanent partiell användning