2. Diversifieringseffekter i kombination med långa och korta positioner får endast identifieras …

Diversifieringseffekter i kombination med långa och korta positioner får endast identifieras genom uttrycklig modellering av bruttovärdet för långa och korta positioner i de olika instrumenten. I vilket fall bör instituten visa att diversifierings- eller hedgingeffekterna inte överskattas. Särskilt löptidsobalanser bör avspeglas i modellerna.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/