2. Os efeitos de diversificação associados a posições longas e curtas apenas podem ser reconhecidos …

Os efeitos de diversificação associados a posições longas e curtas apenas podem ser reconhecidos mediante uma modelização explícita das posições longas e curtas brutas nos diferentes instrumentos. Em qualquer caso, as instituições demonstram que os efeitos de diversificação ou de cobertura não são sobreavaliados; em particular, os desfasamentos entre maturidades são refletidos nos modelos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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