2. Les effets de diversification associés à des positions longues et courtes ne peuvent être …

Les effets de diversification associés à des positions longues et courtes ne peuvent être reconnus qu'en modélisant explicitement les positions brutes longues et courtes sur les différents instruments. Dans tous les cas, les établissements doivent démontrer que les effets de diversification ou de couverture ne sont pas surestimés; en particulier, les modèles doivent prendre en considération les asymétries d’échéance.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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