2. Diversificatie-effecten die zowel met lange als korte posities samenhangen, mogen alleen worden …

Diversificatie-effecten die zowel met lange als korte posities samenhangen, mogen alleen worden erkend door uitdrukkelijk lange en korte brutoposities in de verschillende instrumenten te modelleren. De instellingen moeten in elk geval aantonen dat diversificatie- of afdekkingseffecten niet worden overschat; met name verschillen in looptijd moeten in modellen worden weergegeven.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/