2. Spredningseffekter forbundet med lange og korte positioner må kun anerkendes ved udtrykkeligt at …

Spredningseffekter forbundet med lange og korte positioner må kun anerkendes ved udtrykkeligt at modellere lange og korte bruttopositioner i de forskellige instrumenter. Institutter skal under alle omstændigheder vise, at sprednings- eller risikoafdækningseffekter ikke er overvurderet. Især skal manglende løbetidsmatch være afspejlet i modellerne.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/