107. Институциите следва да гарантират, че кредитният риск се оценява на няколко нива на шокови …

Институциите следва да гарантират, че кредитният риск се оценява на няколко нива на шокови сценарии, от опростени анализи на чувствителността до стрес тестове за цялата институция или за цялата група, по - специално:

• а) шокови сценарии за целия пазар (напр. рязко забавяне на икономиката, което въздейства на качеството на портфейла за всички кредитори);
• б) специфични за контрагента и идиосинкратични шокови сценарии (напр. банкрут на най - големия банков кредитор);
• в) специфични за сектора и региона шокови сценарии; и
• г) комбинация от горните.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.