107. As instituições devem assegurar que o risco de crédito é avaliado a vários níveis de cenários …

As instituições devem assegurar que o risco de crédito é avaliado a vários níveis de cenários de choque, desde análises de sensibilidade simples a testes de esforço a nível da instituição ou a testes de esforço a nível do grupo, em particular:

• a) cenários de choque a nível do mercado (por exemplo, um abrandamento acentuado da economia que afeta a qualidade da carteira de todos os credores);
• b) cenários de choque idiossincráticos e específicos de contraparte (por exemplo, falência do maior credor bancário);
• c) cenários de choque específicos do setor e da região; e
• d) uma combinação dos elementos acima mencionados.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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