107. Gli enti dovrebbero garantire che il rischio di credito sia valutato a vari livelli degli …

Gli enti dovrebbero garantire che il rischio di credito sia valutato a vari livelli degli scenari di shock, dalle semplici analisi di sensibilità alle prove di stress a livello di ente o alle prove di stress a livello di gruppo, in particolare:

• a) scenari di shock a livello di mercato (ad esempio, un forte rallentamento dell’economia che influisce sulla qualità del portafoglio per tutti i finanziatori);
• b) scenari di shock specifici per la controparte e idiosincratici (ad esempio, il dissesto del principale finanziatore della banca);
• c) scenari di shock specifici per settore e regione;
• d) una combinazione di quanto sopra.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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