107. Die Institute sollten sicherstellen, dass das Kreditrisiko auf verschiedenen Ebenen von …

Die Institute sollten sicherstellen, dass das Kreditrisiko auf verschiedenen Ebenen von Schockszenarien beurteilt wird, von einfachen Sensitivitätsanalysen bis hin zu institutsweiten Stresstests oder gruppenweiten Stresstests, insbesondere:

• a) marktweite Schockszenarien (z. B. ein starker Konjunkturrückgang, der sich auf die Portfolioqualität für alle Gläubiger auswirkt);
• b) für die einzelne Gegenpartei spezifische und idiosynkratische Schockszenarien (z. B. Konkurs der größten Gläubigerbank);
• c) sektorspezifische und regionsspezifische Schockszenarien; und
• d) eine Kombination der oben genannten Szenarien.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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