107. Instytucje powinny zapewnić, aby ryzyko kredytowe było oceniane na różnych poziomach …

Instytucje powinny zapewnić, aby ryzyko kredytowe było oceniane na różnych poziomach scenariuszy wstrząsów, od prostych analiz wrażliwości po testy warunków skrajnych na poziomie całej instytucji lub testy warunków skrajnych obejmujące całą grupę, w szczególności na poziomach scenariuszy takich jak:

• a) scenariusze wstrząsów ogólnorynkowych (np. gwałtowne spowolnienie gospodarki mające wpływ na jakość portfela wszystkich wierzycieli);
• b) scenariusze wstrząsów specyficznych dla kontrahenta i wstrząsów idiosynkratycznych (np. upadłość największego banku - wierzyciela);
• c) scenariusze wstrząsów specyficznych dla danej branży i danego regionu; oraz
• d) kombinacja powyższych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.