107. Las entidades deberán garantizar que se evalúa el riesgo de crédito en escenarios con …

Las entidades deberán garantizar que se evalúa el riesgo de crédito en escenarios con distintos niveles de shocks , desde análisis simples de sensibilidad hasta pruebas de resistencia a nivel del conjunto de la entidad, o pruebas de resistencia a nivel de todo el grupo, en concreto:

• a) escenarios de shock a nivel de todo el mercado (p. ej., una fuerte desaceleración económica que afecta a la calidad de la cartera para todos los acreedores);
• b) escenarios de shocks idiosincráticos y específicos de una contraparte (p. ej., quiebra del acreedor bancario más importante);
• c) escenarios de shock de un sector y región específicos; y
• d) una combinación de los anteriores.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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