107. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et krediidiriski hinnatakse erinevatel …

Finantseerimisasutused peaksid tagama, et krediidiriski hinnatakse erinevatel šokistsenaariumide tasemetel alates lihtsast tundlikkusanalüüsist kuni kogu finantseerimisasutust hõlmavate stressitestideni või kontserni stressitestideni, eelkõige järgmistes stsenaariumides:

• a) kogu turgu hõlmavad šokistsenaariumid (näiteks majanduse järsk langus, mis mõjutab kõigi võlausaldajate portfellide kvaliteeti);
• b) mõne vastaspoole puhul spetsiifilised ja idiosünkraatilised šokistsenaariumid (näiteks suurima pangast võlausaldaja pankrot);
• c) konkreetsete sektorite ja regioonide šokistsenaariumid; ning
• d) kombinatsioon eespool nimetatutest.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.