+Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Спазване на насоките и задължения за докладване
------+Статут на насоките
---------+1. Настоящият документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 . …
---------+2. В насоките е представено становището на Европейския банков орган (ЕБО) за подходящите надзорни …
------+Изисквания за докладване
---------+3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най - късно до (31.10.2021) …
---------+4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО съгласно член 16, параграф 3. ВХОДЯЩИ ДАННИ В …
---+2. Предмет, обхват и определения
------+Предмет
---------+5. Настоящите насоки определят критериите за използването на входящи данни в модела за измерване на …
------+Обхват на приложение
---------+6. Настоящите насоки се прилагат по отношение на разрешението на институциите да използват …
---------+7. Компетентните органи следва да прилагат настоящите насоки в съответствие с равнището на …
------+Адресати
---------+8. Настоящите насоки са предназначени за компетентните органи, както са определени в подточка i) — …
------+Определения
---------+9. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и дефинирани в Регламент (ЕС) № 575/2013 …
---+3. Въвеждане
------+Дата на прилагане
---------+10. Настоящите насоки се прилагат от 1 януари 2022 г. ВХОДЯЩИ ДАННИ В МОДЕЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА
---+4. Критерии за използването на входящи данни в модела за измерване на риска, посочен в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013
------+11. Входящите данни, използвани от дадена институция в модела за измерване на риска, посочен в член …
------+4.1 Точност на входящите данни
---------+12. Институциите следва да отговарят на изискванията по точки 13, 14 и 15, за да могат входящите …
---------+13. Историческите данни, използвани за калибриране на входящите данни, посочени в член 325бв от …
---------+14. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да отразяват точно …
---------+15. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да отразяват точно …
---------+16. За да изпълнят изискването, посочено в точка 12 за входящите данни от текущия период, посочени …
---------+17. Съгласно първия подход институциите следва да съгласуват входящите данни от текущия период …
---------+18. Съгласно втория подход институциите следва да съгласуват цените, получени чрез техния вътрешен …
---------+19. Когато не е възможно да се извърши съгласуването, посочено в точки 17 и 18, като се използват …
---------+20. Като част от документацията, съхранявана от институциите с цел доказване на тяхното …
---------+21. За да изпълнят изискването, посочено в точка 14, за входящите данни за текущия период, посочени …
---------+22. За да изпълнят изискването, посочено в точка 15, за входящите данни за текущия период, посочени …
---------+23. За целите на равненията и оценките по точки 17, 18, 21 и 22 институциите следва да използват …
---------+24. Институциите следва да извършват оценката, посочена в точки 17, 18, 21 и 22, най - малко веднъж …
---------+25. Входящите данни от определения период на финансово сътресение, посочен в член 325бв, параграф …
---------+26. Когато институцията използва бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
---------+27. Когато даден рисков фактор във вътрешния модел на институцията е получен чрез комбиниране на …
---------+28. Когато даден рисков фактор във вътрешния модел на институцията е получен чрез екстраполиране на …
---------+29. За целите на точка 28 най - близкият рисков фактор означава рисков фактор, който е отнесен към …
------+4.2 Целесъобразност на входящите данни
---------+30. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да обхващат …
---------+31. Институциите следва да извършват анализи, подкрепени от убедителни емпирични доказателства и …
---------+32. Когато исторически данни от пазарни индекси или други исторически данни, представляващи …
---------+33. Когато институциите използват бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
---------+34. Входящите данни, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да позволяват …
---------+35. Когато институциите използват бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
------+4.3 Честота на актуализиране на входящите данни
---------+36. Институциите следва да актуализират историческите данни, използвани за калибриране на входящите …
---------+37. Когато институциите използват бета приближения или други подходи за генериране на данни на …
------+4.4 Пълнота на входящите данни
---------+38. Институциите следва да разполагат с процедури за своевременно получаване на исторически данни …
---------+39. Институциите следва да разполагат с ясни политики и процедури за замяната на липсващи или …
---------+40. Институциите следва да гарантират, че данните не се филтрират и че стойностите, съответстващи …
---------+41. Когато интерполираните или екстраполираните стойности се използват като заместители на липсващи …
---------+42. Когато интерполираните или екстраполираните стойности, основани на входящи данни, съответстващи …
---------+43. Когато екстраполираните стойности, основани на входящи данни, съответстващи на други рискови …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07) https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|