+Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i sprawozdawczości
------+Status niniejszych wytycznych
---------+1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 . …
---------+2. Wytyczne określają stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w ramach …
------+Wymogi w zakresie sprawozdawczości
---------+3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do dnia (31.10.2021) …
---------+4. Po wiadomienia będą publikowane na stronie internetowej EUNB zgodnie z art. 16 ust. 3. …
---+2. Przedmiot, zakres stosowania i definicje
------+Przedmiot
---------+5. Niniejsze wytyczne określają kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka …
------+Zakres zastosowania
---------+6. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do zezwolenia dla instytucji na korzystanie z …
---------+7. Właściwe organy powinny stosować niniejsze wytyczne zgodnie z poziomem stosowania określonym w …
------+Adresaci
---------+8. Niniejsze wytyczne skierowane są do właściwych organów określonych w art. 4 ust. 2 pkt i –iv …
------+Definicje
---------+9. O ile nie ustalono inaczej, pojęcia stosowane i zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 …
---+3. Wdrożenie
------+Data rozpoczęcia stosowania
---------+10. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r. PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU …
---+4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013
------+11. Parametry wejściowe wykorzystywane przez instytucję w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w …
------+4.1 Dokładność parametrów wejściowych
---------+12. W celu zapewnienia dokładności parametrów wejściowych, o których mowa w art. 325bc …
---------+13. Dane historyczne wykorzystywane do kalibrowania parametrów wejściowych, o których mowa w art. …
---------+14. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+15. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+16. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 12, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
---------+17. Zgodnie z pierwszym podejściem instytucje powinny uzgodnić parametry wejściowe z bieżącego …
---------+18. Zgodnie z drugim podejściem instytucje powinny uzgodnić ceny wygenerowane przez ich wewnętrzny …
---------+19. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie uzgodnień, o których mowa w punktach 17 i 18, z …
---------+20. W ramach dokumentacji prowadzonej przez instytucje w celu wykazania, że wymogi niniejszych …
---------+21. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 14, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
---------+22. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 15, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
---------+23. Na potrzeby uzgodnień i ocen, o których mowa w punktach 17, 18, 21 i 22, instytucje powinny …
---------+24. Instytucje powinny przeprowadzać ocenę, o której mowa w podpunktach 17, 18, 21 i 22, co …
---------+25. Parametry wejściowe ze zidentyfikowanego okresu występowania finansowych warunków skrajnych …
---------+26. W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie …
---------+27. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany jako …
---------+28. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze …
---------+29. Na potrzeby punktu 28 najbardziej zbliżony czynnik ryzyka oznacza czynnik ryzyka, który jest …
------+4.2 Adekwatność parametrów wejściowych
---------+30. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+31. Instytucje powinny dokonywać analiz popartych przekonującymi dowodami empirycznymi i …
---------+32. W przypadku gdy dane historyczne indeksów rynkowych lub inne dane historyczne reprezentujące …
---------+33. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
---------+34. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
---------+35. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
------+4.3 Częstotliwość aktualizacji parametrów wejściowych
---------+36. Instytucje powinny aktualizować dane historyczne wykorzystywane do kalibrowania parametrów …
---------+37. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
------+4.4 Kompletność parametrów wejściowych
---------+38. Instytucje powinny posiadać procedury pozyskiwania w odpowiednim czasie danych historycznych w …
---------+39. Instytucje powinny posiadać jasną politykę i procesy zastępowania brakujących lub niespójnych …
---------+40. Instytucje powinny zapewnić, aby dane nie były filtrowane oraz aby wartości odpowiadające dużym …
---------+41. W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane są wykorzystywane jako wartości …
---------+42. W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane, oparte na parametrach wejściowych …
---------+43. W przypadku gdy wartości ekstrapolowane oparte na parametrach wejściowych odpowiadających innym …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/07) https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|